ボラティリティ指標

こんにちは

変動性インジケーター（ボラティリティ・インジケーター）は有益であると考えています。ATRPインジケーターが存在することは確認していますが、例えばペリー・カウフマン（Perry Kaufman）は、ATRではなく、年率換算ボラティリティ（Annualized Volatility）をフィルターやポジションサイズ計算に使用していることに気づきました。.

私も最近、シーザー・アルバレスのこちらのブログ記事を偶然見つけたのですが、そこではボラティリティが株式ローテーション戦略においてより優れたランキング指標になり得るということが示されていました。

https://alvarezquanttrading.com/blog/different-ranking-methods-for-a-monthly-sp500-stock-rotation-strategy/

ありがとう

ミカエル

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