Indicatore di volatilità

Ciao

Penso che un indicatore di volatilità potrebbe essere utile. Ho visto che abbiamo un indicatore ATRP ma ho notato che, ad esempio, Perry Kaufman utilizza l'Annulized Volatility come filtro e nei suoi calcoli di dimensionamento delle posizioni, non l'ATR.

Di recente mi sono anche imbattuto in questo post di Ceasar Alvarez, che dimostra come la volatilità possa essere un indicatore migliore per una strategia di rotazione dei titoli.

https://alvarezquanttrading.com/blog/different-ranking-methods-for-a-monthly-sp500-stock-rotation-strategy/

Grazie

Mikael

 

 

 

 

Ciao,

Non è ancora disponibile, ma è possibile aggiungerlo da soli o chiedere aiuto per la codifica. https://strategyquant.com/codebase/request-coding/