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Indicador de volatilidade

1 resposta

5 meses atrás #284402

Hi

Acho que um indicador de volatilidade poderia ser benéfico. Vi que temos um indicador ATRP, mas notei que, por exemplo, Perry Kaufman usa a volatilidade anulada como filtro e em seus cálculos de dimensionamento de posição, e não o ATR.

Também me deparei recentemente com esta postagem no blog de Ceasar Alvarez, na qual ele mostra que a volatilidade pode ser um indicador de classificação melhor para uma estratégia de rotação de ações

https://alvarezquanttrading.com/blog/different-ranking-methods-for-a-monthly-sp500-stock-rotation-strategy/

Obrigado

Mikael

5 meses atrás #284422

Hi,

Ainda não temos isso disponível, mas você pode adicionar você mesmo ou pedir ajuda para codificação https://strategyquant.com/codebase/request-coding/

Visualizando 1 resposta (de um total de 1)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.