Configurações de símbolos de corretores interativos...

Hi..

Acabei de baixar o StrategyQuant e estou fazendo um teste. Parece ser um software muito útil, mas o maior problema com o qual estou me deparando é sinergizar todos os diferentes softwares e conjuntos de dados que estou usando.

Aqui estão os serviços que estou utilizando...

Broker - Interactive Brokers (US), e eu estou baseado na Costa Leste, perto de NYC.

Software de diagramação - Ninjatrader

Dados de teste para StrategyQuant - Dukascopy através de seu TickDataDownloader.

Mais tarde, vou me preocupar com as sinergias Ninja, mas preciso ter certeza absoluta de que todas as minhas entradas são consistentes com o IB. Acho que posso ter algumas das respostas de baixo, mas preciso ter certeza absoluta de 100%.

Todos os meus testes iniciais serão apenas sobre o par EUR.USD.

Para IB, o tamanho da tubulação, pelo que entendi, é .00005 ou é $2.50 (ou algum outro número?) por este exemplo mencionado na seção de fundo do IB? – https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231

IB tem tamanhos mínimos de pedido de $25.000 para USD e $20.000 EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php

 

Usarei os tamanhos mínimos de pedido do IB'â"¢ para o par EUR.USD. Isto pode afetar as entradas na StrategyQuant. 

 

Assim, nas entradas de símbolos para os dados do Dukascopy baixados no SQuant para testes de backtesting;

 

Qual deveria ser meu valor em dólares? - 20.000, $25.000 ou $100.000

Qual deveria ser meu passo pip/Tick - 0,00005 ? ( ou algum outro número baseado no exemplo dado pelo IB a partir do link acima?)

Qual deve ser o tamanho do meu pip/Tick - 0,00005 ?

Qual deveria ser meu spread padrão "2,5 ou inferior" ("IB'¢s spreads podem ser extremamente baixos às vezes)  

Os números do custo/volume de volta, estão incluídos nos cálculos do lucro líquido e do percentual anual de retorno que a SQuant fornece?

Tenho mais algumas perguntas sobre outras seções do programa, mas isso virá mais tarde.

 

Abraço,

Sachin.

Olá Sachin,

 

Eu acho que seria mais fácil copiar estes valores das configurações da NinjaTrader. Como você estará negociando forex através da NinjaTrader/IB, então as configurações da NinjaTrader também podem ser usadas no SQ.

 

Há uma descrição de como reconhecer o tamanho do tick, passo e valor do ponto no Guia do Usuário na seção Importando dados da NinjaTrader.

Obrigado pela resposta Mark. O problema é que a Ninja tem configurações de $100.000 para o valor do ponto e 0,0001 para o tamanho do tick. Estas são as configurações padrão. Eu tinha usado os mesmos números quando comecei a usar StrategyQuant, como diz o guia de ajuda. Mas, quando investiguei mais, encontrei isto no site da Interactive Brokers, no link acima -

 

‘Por exemplo, se um comerciante abrir uma posição com a seguinte negociação: compre 50.000 EUR.USD @ 1.36300, o valor desta transação é 50.000 * 1.36300 = 68.150.00 USD. O EUR.USD negocia em incrementos de .00005 (isto pode ser visto no TWS clicando e mantendo no campo de preço em uma linha de ordem).  Dado que um pip ou tick é .00005, podemos assumir que a posição é fechada um pip mais alto e calcular o valor da transação da seguinte forma: venda 50.000 EUR.USD @ 1,36305 (trade one pip higher), o valor desta transação é 50.000 * 1,36305 = 68.152,50 USD.  A diferença entre o valor do primeiro e do segundo comércio é o valor de um pip. Valor de compra = 68.150,00 USD; valor de venda = 68.152,50 USD. A diferença (ou valor pip) = 2,50 USD. Para determinar o valor pip em termos da moeda comercial (EUR neste exemplo), use o inverso do preço comercial ao calcular o valor (exemplo: 1/1,36305 em vez de 1,36305).

 

Portanto, o IB diz que o tamanho do carrapato é 0,00005, que é diferente do Ninjatrader. É aqui que eu fico confuso. Se eu usar as configurações Ninja, haverá dois valores pip diferentes para mim, um para Ninja e um para IB. As estratégias ainda podem funcionar uma vez que o 'pip' aqui é simplesmente uma variável matemática para SQuant e Ninja, mas parece muito mais lógico tornar tudo consistente com meu corretor. 

 

Portanto, eis o que estou tentando alcançar - StrategyQuant como meu principal construtor de estratégias, Ninjatrader, para me dar alertas comerciais usando essas estratégias, e depois negociar manualmente no IB. Para isso, acho que a melhor maneira para mim é usar as configurações do IB na StrategyQuant, certificar-se de que estas duas sejam consistentes e depois passar para a Ninja e mudar suas configurações. 

 

Espero que você não ache isso confuso. 

ok, então isto significa que o IB permite que você negocie com precisão de meia pip, mas isto não deve afetar o tamanho da pip e o valor do ponto, estes são os mesmos. 

 

Apenas o passo Pip/Tick será 0,000005 ao invés de 0,00001.

 

Mas isto não é importante, sua estratégia resulta em um backtest, independentemente do passo do pip/tick, talvez com uma possível diferença de meio pip em cada comércio.

Ok. 

 

Usarei, 0,0001 para a etapa pip/tick e o mesmo 0,0001 para o tamanho pip/tick como seu guia de ajuda e por Ninjatrader. 

 

Por favor, informe-me se estes são valores aceitáveis. 

 

Abraço...

sim, estes devem ser os valores corretos. Teste-o de qualquer maneira e compare seus resultados em SQ e NT, mas acho que não haverá problemas.

Ótimo. Obrigado.

 

Abraço...