Resultados do sq vs. backtest do mt4

Em quais resultados se deve confiar? 

Continuo obtendo resultados diferentes em ambos... 

Olá,

 

você pode se aprofundar para descobrir de onde vem a diferença. Você usa dados de ticks para desenvolvimento e teste de estratégias ou somente para o fechamento de barras?

Olá,

 

você pode se aprofundar para descobrir de onde vem a diferença. Você usa dados de ticks para desenvolvimento e teste de estratégias ou somente para o fechamento de barras?

A principal diferença que encontrei é que o MT4 fecha algumas negociações imediatamente (a cada duas), enquanto o SQ não... 

Eu negocio no modo tick, mesmo que as negociações sejam diárias ou em um período de 4 horas... (eu prefiro ter resultados reais)

É muito estranho, não sei se é apenas o backtest do MT4 que está agindo de forma estranha ou se é assim que será na negociação futura de demonstração também. 

Isso é óbvio: qual deles estará de fato executando a estratégia? (MT4)

Os resultados do MT4 são os resultados que você precisa levar em conta se o SQ e o MT4 apresentarem resultados diferentes,

 

O SQ não leva em consideração a comissão/swap/alavancagem + o SQ tem um mecanismo de backtesting diferente do MT4. Além disso, como o Threshold já mencionou, no final do dia você estará negociando com o MT4.

 

Eu usava muito o SQ e muitas vezes o SQ mostrava resultados muito bons, mas o MT4 mostrava resultados muito diferentes e muito ruins..., mesmo se você fizer um teste de demonstração em tempo real, verá que os resultados serão os mesmos do MT4 e não chegarão nem perto dos resultados do SQ.

 

No momento, não estou usando o SQ, estou aguardando o lançamento do novo SQ4, pois essa versão apresenta muitos bugs e é muito lenta,

A nova versão terá um mecanismo de backtester melhor, que Mark disse que está sendo construído do zero, um fluxo de trabalho mais flexível, vários pares, vários TFs, várias ordens,

Em suma, a nova versão abrirá grandes portas para novas oportunidades de encontrar mais estratégias, porque, por exemplo, vamos colocar as coisas dessa forma,

No momento, o SQ só pode trabalhar com uma ordem de cada vez, portanto, as estratégias que você encontrará serão baseadas em apenas uma ordem de cada vez e não em muitas negociações em seu arquivo de histórico,

Mas quando o novo SQ4 for lançado, você poderá usar várias ordens ao mesmo tempo, de modo que encontrará mais estratégias que o SQ3 não consegue encontrar no momento, além de muitas negociações em seu arquivo de histórico, o que significa mais significância estatística.

 

Esse é apenas um exemplo... outros exemplos já foram discutidos no fórum, como fluxo de trabalho mais flexível, vários pares, vários TFs, vários pedidos, etc.

 

Você ainda pode encontrar estratégias muito boas com o SQ3, mas o fluxo de trabalho é inflexível, não é tão preciso no geral, é muito lento mesmo com o complemento do geektrader, falta de opções...

 

Pessoalmente, estou aguardando o SQ4, que deve ficar pronto em breve e terá menos bugs, pois todos os bugs antigos serão corrigidos, o novo mecanismo de backtester será mais rápido, preciso e confiável. O SQ4 foi construído a partir do zero e não é uma versão atualizada do SQ3, portanto, mais partes foram levadas em consideração desde o início e é por isso que a equipe do SQ leva tanto tempo para lançar uma versão alfa/beta para o público. 

 

BTW*: mesmo quando o SQ4 for lançado, ele deverá ter o SQ-Trader, que lhe dará a capacidade de negociar diretamente do SQ4, embora você ainda possa converter a estratégia em um EA MQL4,

Mas, ainda assim, mesmo que você use o SQ-Trader, terá de testar novamente a estratégia no MT4, porque, embora o SQ-Trader esteja negociando para você, as negociações ainda serão feitas por meio do MT4.

A menos que o SQ-Trader tenha algum tipo de conexão API com sua corretora, mas esse é um tópico diferente, mas se o SQ-Trader estiver conectado por meio da API à sua corretora, os resultados do backtester do SQ serão levados em consideração porque o MT4 não será usado.

 

A propósito, ótima ideia de adicionar conexão API ao SQ-Trader, Mark, espero que você esteja lendo isso.

A SQ não leva em consideração a comissão/troca/alavancagem

 

 

O SQ leva em consideração a comissão se você configurar o símbolo com um valor de comissão.

 

O swap é um problema para as negociações, algumas corretoras têm taxas de swap muito altas e isso prejudica a lucratividade.

O SQ leva em consideração a comissão se você configurar o símbolo com um valor de comissão.

 

O swap é um problema para as negociações, algumas corretoras têm taxas de swap muito altas e isso prejudica a lucratividade.

Você tem razão, meu erro foi ter parado de usar o SQ3 até o lançamento do SQ4, então esqueci que o SQ3 está usando comissões na guia de configuração de símbolos 🙂

como sempre, a alavancagem/margem/swaps NÃO são calculados.

Eu também parei de usar o SQ3. Estou enfrentando suas limitações.

 

Realisticamente, um SQ4 estável e utilizável ainda está a muitos meses de distância, então estou fazendo outras coisas agora.

mikeyc

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