Robustheitstest und Ranking-Optionen Benutzerdefinierte Bedingungen Fehler

Hallo Mark,

 

Wenn ich bei der genetischen Evolution (anfängliche Strategien aus der Datenbank) die benutzerdefinierten Bedingungen in den Ranking-Optionen so einstelle, dass Strategien, deren Sharpe Ratio (RT) kleiner oder gleich 0,07 ist, abgewiesen werden, erhalte ich in der Datenbank viele Strategien mit einem Sharpe Ratio (RT) = 0.

 

Die Ergebnisse des Robustheitstests für diese Strategien zeigen "N/A".

 

Ich glaube, wir haben hier zwei Fehler:

 

1. Für einige Strategien werden aus unbekannten Gründen keine Robustheitstests durchgeführt.

 

2. Strategien sind für die Datenbank qualifiziert, trotz der Regel "Benutzerdefinierte Bedingungen" (0<=0,07)

 

SQ Version 3.6.3.

 

Könnten Sie das untersuchen? Ich danke Ihnen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

m

Hallo,

 

Ich habe es überprüft und es scheint korrekt zu funktionieren.

 

Wenn Sie in den genetischen Einstellungen benutzerdefinierte Bedingungen festlegen, werden diese nur auf die ersten Kandidaten angewendet.

Mit der Weiterentwicklung der Strategien werden sich auch ihre Ergebnisse ändern.

 

Wenn Sie Strategien mit einer schlechten Sharpe Ratio (RT) auch in der Datenbank herausfiltern möchten, sollten Sie die gleiche benutzerdefinierte Bedingung auch in der Registerkarte Ranking-Optionen einstellen.