Test di robustezza e opzioni di classificazione Errore delle condizioni personalizzate

Ciao Mark,

 

Nell'Evoluzione genetica (strategie iniziali dalla banca dati), quando imposto le Condizioni personalizzate nelle Opzioni di classificazione per scartare le strategie in cui lo Sharpe Ratio (RT) è inferiore o uguale a 0,07, ottengo molte strategie nella banca dati con Sharpe Ratio (RT) = 0.

 

I risultati del test di robustezza per queste strategie mostrano "N/A".

 

Credo che qui ci siano due errori:

 

1. Per alcune strategie i test di robustezza non vengono eseguiti per motivi sconosciuti.

 

2. Le strategie sono qualificate per la banca dati nonostante la regola delle condizioni personalizzate (0<=0,07).

 

SQ versione 3.6.3.

 

Sarebbe in grado di indagare? Grazie.

 

Saluti

 

m

Salve,

 

Ho controllato e sembra funzionare correttamente.

 

Quando si impostano condizioni personalizzate nelle impostazioni di Genetic, queste vengono applicate solo ai candidati iniziali.

Con l'evoluzione delle strategie, i risultati cambieranno.

 

Se si desidera filtrare le strategie con un cattivo rapporto di Sharpe (RT) anche nella banca dati, è necessario impostare la stessa condizione personalizzata anche nella scheda Opzioni di classificazione.