Test de robustesse et options de classement Erreur de conditions personnalisées

Bonjour Mark,

 

Dans Genetic Evolution (stratégies initiales à partir de la banque de données), lorsque je définis des conditions personnalisées dans Ranking Options pour rejeter les stratégies dont le ratio de Sharpe (RT) est inférieur ou égal à 0,07, j'obtiens beaucoup de stratégies dans la banque de données avec un ratio de Sharpe (RT) = 0.

 

Les résultats du test de robustesse pour ces stratégies indiquent "N/A".

 

Je pense qu'il y a deux erreurs :

 

1. Pour certaines stratégies, les tests de robustesse ne sont pas effectués pour une raison inconnue.

 

2. Les stratégies sont qualifiées pour la banque de données malgré la règle des conditions personnalisées (0<=0,07).

 

SQ version 3.6.3.

 

Pourriez-vous enquêter ? Je vous remercie.

 

Salutations

 

m

Bonjour,

 

Je l'ai vérifié et il semble fonctionner correctement.

 

Lorsque vous définissez des conditions personnalisées dans les paramètres génétiques, elles ne s'appliquent qu'aux candidats initiaux.

Au fur et à mesure que les stratégies évoluent, les résultats changent.

 

Si vous souhaitez filtrer les stratégies ayant un mauvais ratio de Sharpe (RT) dans la banque de données, vous devez définir la même condition personnalisée dans l'onglet Options de classement.