Teste de robustez e opções de classificação Erro de condições personalizadas

Olá Mark,

 

Na Genetic Evolution (estratégias iniciais do banco de dados), quando defino as condições personalizadas nas opções de classificação para descartar estratégias em que o Sharpe Ratio (RT) é menor ou igual a 0,07, estou obtendo muitas estratégias no banco de dados com Sharpe Ratio (RT) = 0.

 

Os resultados do teste de robustez para essas estratégias mostram "N/A".

 

Acho que há dois erros aqui:

 

1. Para algumas estratégias, os testes de robustez não são realizados por motivos desconhecidos.

 

2. As estratégias são qualificadas para o banco de dados apesar da regra de condições personalizadas (0<=0,07)

 

SQ versão 3.6.3.

 

Você poderia investigar? Muito obrigado.

 

Cumprimentos

 

m

Olá,

 

Verifiquei e parece estar funcionando corretamente.

 

Quando você define condições personalizadas nas configurações do Genetic, elas são aplicadas somente aos candidatos iniciais.

À medida que as estratégias evoluírem, seus resultados mudarão.

 

Se você quiser filtrar estratégias com Sharpe Ratio (RT) ruim também no banco de dados, deverá definir a mesma condição personalizada também na guia Opções de classificação.