Monte-Carlo-Robustheit und Strategiestabilität

Ich kann mich irren, aber soweit ich weiß, ist die Robustheit mit Hilfe von Monte Carlo nur eine andere Art, die Stabilität zu betrachten.

d.h. Strategien, die eine sehr hohe Stabilität (nahe 1) aufweisen, haben eine sehr hohe Robustheit, Strategien, die nicht stabil sind (das Eigenkapital ist nicht sehr gerade), haben schlechte Monte-Carlo-Ergebnisse.

Habe ich etwas verpasst?

Wenn Sie meinen, randomisieren Handel Aufträge dann ja, es kann gesagt werden. aber aslo ich habe viele "gerade" Strategien, die diesen Test auch nicht.

Ich verwende zwei verschiedene Monte-Carlo-Tests aus zwei verschiedenen Softwareprogrammen - SQ und NT - an verschiedenen Stellen meines Arbeitsablaufs.

1 MC in SQ, als Teil einiger verschiedener Robustheitstests (inkl. gleiches Symbol 10 Minuten mehr und weniger TF, dann anderes, aber korrelierendes Symbol auf gleichem TF). In diesem MC auf SQ, ich bin auf der Suche zu sehen - ist die maximale DD (in der MC-Test) größer als der Gewinn auf dem gleichen TF. Ich suche also nach dem maximalen DD-Risiko in der Robustheit, um immer noch profitabel gegenüber dem normalen Retest auf diesem TF zu sein.

Sobald es viele OOS-Wiederholungstests, mehrere verschiedene Robustheitstests (wie oben, inkl. früherer Monte-Carlo-Tests) und einen WF bestanden hat (ich mache ihn manuell und den in SQ, der mir immer fehlerhaft erscheint, aber der manuelle WF ist die Wiederholungsprüfung), führe ich einen weiteren MC-Test auf der NT-Plattform durch, betrachte ihn aber etwas anders. Hier prüfe ich, ob es 95% wahrscheinlich ist, dass er in den letzten 365 Tagen profitabel ist (pro NT).

Für den MC-Test in SQ, ich versuche, es scheitern, so haben fast alles ausgewählt. Es ist ein Schmerz in der a$$ zu haben, Strategien scheitern, nachdem ich sie auf NT laden, so wirklich wollen nur tun, dass auf Strategien, die ich super zuversichtlich, auf sind. ABER, immer noch passiert, dass nach vielen Wiederholungen, Robustheitstests und WF, wenn es auf NT geladen ist, es immer noch manchmal nicht die Prüfung auf NT, vor der Inkubation (und sobald sie inkubieren... pfff ugh sie scheitern waaay mehr als sie passieren zu leben).