Robustesse de Monte Carlo et stabilité de la stratégie

Je peux me tromper, mais d'après ce que je sais, la robustesse à l'aide de Monte Carlo n'est qu'une autre façon d'envisager la stabilité.

C'est-à-dire que les stratégies qui ont une très grande stabilité (proche de 1) ont une très grande robustesse, les stratégies qui ne sont pas stables (l'équité n'est pas très droite) ont des résultats de Monte Carlo médiocres.

Ai-je oublié quelque chose ?

Si vous voulez dire randomiser les ordres de transaction, alors oui, c'est possible. Mais j'ai aussi de nombreuses stratégies "directes" qui échouent également à ce test.

J'utilise deux tests de Monte Carlo différents, à partir de deux logiciels différents - SQ et NT, à différents moments de mon travail.

1 MC sur SQ, dans le cadre de différents tests de robustesse (y compris le même symbole 10 minutes de plus et moins de TF, puis un symbole différent mais corrélé sur la même TF). Dans ce MC sur SQ, je cherche à savoir si le DD maximum (dans le test MC) est supérieur au profit sur la même TF. Donc, je cherche le risque de DD maximum dans la robustesse pour être toujours rentable par rapport au retest normal sur cette TF.

Ensuite, une fois qu'il a passé plusieurs tests OOS, plusieurs tests de robustesse différents (comme ci-dessus, y compris le Monte Carlo précédent) et un WF (je le fais manuellement, et celui dans SQ, qui semble toujours buggé pour moi, mais le WF manuel est la re-vérification), je fais un autre test MC sur la plateforme NT, mais je l'examine légèrement différemment. Ici, je cherche à savoir s'il est 95% susceptible d'être rentable (selon NT) sur les 365 derniers jours glissants.

Pour le test MC dans SQ, j'essaie de le faire échouer, donc j'ai presque tout sélectionné. C'est une douleur dans l'a$$ d'avoir des stratégies qui échouent après que je les ai chargées sur NT, donc je ne veux vraiment faire cela que pour les stratégies sur lesquelles je suis super confiant. Mais il arrive encore qu'après de nombreux tests, tests de robustesse et WF, lorsque la stratégie est chargée sur NT, elle échoue parfois aux tests sur NT, avant l'incubation (et une fois qu'elle est incubée...pfff ugh elle échoue bien plus qu'elle ne réussit à vivre).