Robustez de Monte Carlo e estabilidade da estratégia

Posso estar errado, mas, pelo que sei, a robustez usando Monte Carlo é apenas uma outra maneira de ver a estabilidade.

Ou seja, as estratégias que têm estabilidade muito alta (próxima de 1) têm robustez muito alta, enquanto as estratégias que não são estáveis (o patrimônio líquido não é muito reto) têm resultados ruins de Monte Carlo.

Estou perdendo alguma coisa?

Se você estiver se referindo à randomização das ordens de negociação, sim, isso pode ser dito. Mas também tenho muitas estratégias "diretas" que também falham nesse teste.

Uso dois testes de Monte Carlo diferentes, de dois softwares diferentes - SQ e NT, em pontos diferentes do meu fluxo de trabalho.

1 MC em SQ, como parte de alguns testes de robustez diferentes (inc. mesmo símbolo 10 minutos mais e menos TF, depois símbolo diferente, mas correlacionado no mesmo TF). Nesse MC em SQ, estou procurando ver se o DD máximo (no teste MC) é maior do que o lucro no mesmo TF. Portanto, estou procurando o risco máximo de DD em termos de robustez para ainda ser lucrativo em comparação com o reteste normal nesse TF.

Depois de passar por vários retestes de OOS, vários testes de robustez diferentes (como acima, incluindo o Monte Carlo anterior) e um WF (faço isso manualmente e no SQ, que sempre parece problemático para mim, mas o WF manual é a nova verificação), faço outro teste de MC na plataforma NT, mas analiso de forma um pouco diferente. Aqui, estou procurando ver se é provável que 95% seja lucrativo (por NT) nos últimos 365 dias.

Para o teste MC no SQ, estou tentando fazer com que ele falhe, portanto, tenho quase tudo selecionado. É uma dor de cabeça ter estratégias que falham depois de carregadas no NT, portanto, só quero fazer isso em estratégias nas quais estou muito confiante. MAS, ainda acontece que, depois de muitos retestes, testes de robustez e WF, quando são carregadas no NT, às vezes ainda falham nos testes no NT, antes da incubação (e quando estão incubadas... pfff ugh, elas falham muito mais do que passam para viver).