Jährliche Rendite und Spread ?

Ich verwende Futures, habe ein Kapital von 25K, die Positionsgröße ist 1 Lot und der jährliche Nettogewinn beträgt $2000.

 

1) Ich erhalte seltsame Zahlen für den Jahresbericht % wie 170.000%

 - Wie wird die jährliche Rendite berechnet? Müsste es in diesem Fall nicht Annualized Net Profit/Capital = 2000/25000 = 8% heißen?

 - Da AnnRet/Max DD% eine meiner Fitnessfunktionen ist, vermute ich, dass es auch meine Evolutionsmetrik durcheinander bringt.

 

2) Außerdem ist der Standard-Spread für Symbole 3 Pips, was für liquide Futures hoch erscheint - z.B. hat ES wahrscheinlich einen Spread von 1 Tick.

 - Wie wird der Spread in Backtests und in den Ergebnissen verwendet? Meine Daten basieren auf dem letzten Kurs, und ich habe einen Slippage von 1pip hinzugefügt - sollte ich Spread=0 verwenden?

 

3) Gilt die Positionsgröße für Futures auch für Bruchteile von Lots (z. B. 0,1 Lot)? Ich dachte, 1 Kontrakt ist das Minimum und nur ganze Zahlen 

 

 

Hallo,

 

1) Können Sie mehr Details wie einen Screenshot oder eine STR-Datei zur Verfügung stellen? Es könnte sich um ein Problem oder einen Fehler mit der Statistik handeln. Wir haben kürzlich einen ähnlichen Bericht erhalten

2) Sie können den Spread auf 0 oder 1 für hochliquide Märkte wie ES oder NQ setzen. Es wird hinzugefügt, wenn Sie Marktaufträge und Stop-Loss mit der Strategie verwenden

3) nicht möglich. Sie können nur 1 Vertrag oder seine Vielfachen spielen

Der beigefügte Screenshot zeigt eine ungewöhnlich hohe jährliche Rendite. Mein Anfangskapital beträgt 25K (für 1-Vertrags-Positionsgröße) und der Netto-Profit über einen 12-Monats-Backtest beträgt 21K, also ist die jährliche Rendite 21/25 = 80%.

Der gemeldete Jahresbericht lautet 1875%

 

Außerdem: Wie füge ich einen Screenshot/ein Bild in dieses Forum ein? Ich musste den Screenshot als Datei speichern und anhängen. Ich frage mich, ob es einen einfacheren Weg gibt, Screenshots zu kopieren/einzufügen.

 

Hallo,

 - Gibt es ein Update zum Thema Jahresbericht? Ist das nicht bei allen Futures der Fall?

 - Außerdem weiß ich, dass der Spread zu Market- und Stop-Loss-Aufträgen hinzugefügt wird (aber nicht zu Limit-Aufträgen). Wie sieht es mit Slippage aus (ich habe jeweils 1 Tick) - wird Slippage zu allen 3 Auftragsarten hinzugefügt (zusätzlich zum Spread von 1 Tick)?  

 - Wo kann ich in den Berichten die Kosten für Slippage und Spread während eines Backtests sehen? 

 

danke

Kiran

Leider scheint es einen Fehler bei der jährlichen Rendite in % in SQ3 zu geben, zumindest bei einigen Anlageklassen.

 

- Ja, Spread sollte nur zu Market und Stop Orders hinzugefügt werden, Slippage wird zu allen drei Arten hinzugefügt

 

- es gibt kein zusätzliches Feld für die Anzeige von Spread+Slippage, sie ist bereits im Eröffnungskurs des Geschäfts enthalten