Rendement annuel et spread ?

J'utilise des Futures, j'ai un capital de 25K, la taille de la position est de 1 Lot et j'obtiens un bénéfice annuel net de $2000.

 

1) Je vois des numéros de déclaration annuelle % étranges, tels que 170,000%.

 - Comment le rendement annuel est-il calculé ? Ne devrait-on pas dire Annualized Net Profit/Capital = 2000/25000 = 8% dans ce cas ?

 - Comme AnnRet/Max DD% est l'une de mes fonctions Fitness, je suppose que cela perturbe également ma métrique d'évolution.

 

2) De plus, le spread par défaut pour les symboles est de 3pips, ce qui semble élevé pour des Futures liquides - par exemple, ES a probablement un spread de 1 tick.

 - Comment le spread est-il utilisé dans les backtests et dans les résultats ? Mes données sont basées sur le dernier cours et j'ai ajouté un slippage de 1pip - dois-je utiliser Spread=0 ?

 

3) Par ailleurs, le dimensionnement des positions par lots fractionnaires (par exemple 0,1 lot) est-il applicable aux contrats à terme ? Je pensais qu'un contrat était un minimum et que seuls les nombres entiers étaient pris en compte. 

 

 

Bonjour,

 

1) Pouvez-vous fournir plus de détails comme une capture d'écran ou un fichier STR ? Il se peut qu'il y ait un problème ou un bug avec la stat. Nous avons eu un rapport similaire récemment

2) vous pouvez utiliser le spread fixé à 0 ou 1 pour les marchés très liquides comme ES ou NQ. Il est ajouté lors de l'utilisation d'ordres de marché et de stop-loss avec la stratégie.

3) impossible. Vous ne pouvez jouer qu'un seul contrat ou ses multiples

Vous trouverez ci-joint une capture d'écran montrant un rendement annuel anormalement élevé. Mon capital initial est de 25K (pour une position de 1 contrat) et le Profit net sur un backtest de 12 mois est de 21K, donc le rendement annuel est de 21/25 = 80%.

La déclaration annuelle déclarée est 1875%

 

Je me demande également comment coller une capture d'écran/image sur ce forum. J'ai dû enregistrer la capture d'écran en tant que fichier et l'attacher, je me demande s'il y a un moyen plus facile de copier/coller les captures d'écran.

 

Bonjour,

 - Des nouvelles du problème de la déclaration annuelle ? Tout le monde n'est pas confronté à ce problème avec les contrats à terme ?

 - Par ailleurs, je comprends que le spread est ajouté aux ordres au marché et aux ordres stop loss (mais pas aux ordres à cours limité). Qu'en est-il du slippage (j'ai chacun des ordres à 1 tick) - le slippage est-il ajouté aux 3 types d'ordres (en plus du spread de 1 tick) ?  

 - Où puis-je voir dans les rapports le coût du slippage et du spread pendant un backtest ? 

 

merci

Kiran

Malheureusement, il semble qu'il y ait un bug dans le rendement annuel dans % dans SQ3, au moins pour certaines classes d'actifs.

 

- Oui, le spread ne doit être ajouté qu'aux ordres de marché et aux ordres stop, le slippage est ajouté aux trois types d'ordres.

 

- il n'y a pas de champ supplémentaire pour afficher le Spread+Slippage, il est déjà incorporé dans le prix d'ouverture de la transaction