Rendimento annuale e Spread ?

Sto usando i futures, il mio capitale è di 25.000, la dimensione della posizione è di 1 lotto e il profitto annuo netto è di $2000.

 

1) Vedo strani numeri di Rendimento annuale %, come 170,000%.

 - Come si calcola il rendimento annuo? Non dovrebbe essere Annualizzato Netto Profit/Capitale = 2000/25000 = 8% in questo caso?

 - Dal momento che AnnRet/Max DD% è una delle mie funzioni di fitness, immagino che incasini anche la mia metrica di evoluzione.

 

2) Inoltre, lo spread predefinito per i simboli è di 3pips, che sembra elevato per i futures liquidi - ad esempio ES ha probabilmente uno spread di 1 tick.

 - Come viene utilizzato lo spread nei backtest e nei risultati? I miei dati si basano sull'ultimo prezzo e ho aggiunto uno slippage di 1 pip: dovrei usare Spread=0?

 

3) Inoltre, il dimensionamento della posizione in lotti frazionari (ad esempio 0,1 lotti) è applicabile ai futures? Pensavo che 1 contratto fosse il minimo e che solo i numeri interi fossero applicabili. 

 

 

Salve,

 

1) Puoi fornire maggiori dettagli, ad esempio uno screenshot o un file STR? Potrebbe esserci un problema o un bug con la statistica. Abbiamo avuto una segnalazione simile di recente

2) è possibile utilizzare lo spread impostato su 0 o 1 per i mercati altamente liquidi come ES o NQ. Viene aggiunto quando si utilizzano ordini di mercato e stop-loss con la strategia.

3) non è possibile. È possibile giocare solo 1 contratto o i suoi multipli.

In allegato è riportato uno screenshot che mostra un rendimento annuale insolitamente elevato. Il mio capitale iniziale è di 25K (per una posizione di 1 contratto) e il profitto netto di Pro su un backtest di 12 mesi è di 21K, quindi il rendimento annuo è di 21/25 = 80%.

La dichiarazione annuale riportata è 1875%

 

Inoltre, come faccio a incollare uno screenshot/immagine su questo forum. Ho dovuto salvare lo screenshot come file e allegarlo, mi chiedevo se ci fosse un modo più semplice per copiare/incollare gli screenshot.

 

Ciao,

 - Qualche aggiornamento sul problema della dichiarazione annuale? Non tutti lo vedono con i Futures?

 - Inoltre, mi risulta che lo Spread venga aggiunto agli ordini Market e Stop Loss (ma non agli ordini Limit). E per quanto riguarda lo Slippage (ho ciascuno a 1 tick), lo Slippage viene aggiunto a tutti e 3 i tipi di ordine (oltre allo Spread di 1 tick)?  

 - In quale punto dei Report è possibile vedere il costo dello Slippage e dello Spread durante un backtest? 

 

grazie

Kiran

purtroppo, sembra esserci un bug nel rendimento annuale in % in SQ3, almeno su alcune classi di attività.

 

- Sì, lo spread deve essere aggiunto solo agli ordini di mercato e di stop, mentre lo slippage viene aggiunto a tutti e tre i tipi.

 

- Non c'è un campo aggiuntivo per visualizzare Spread+Slippage, è già incorporato nel prezzo di apertura dell'operazione.