Außerhalb der Stichprobe für die Zufallsgenerierung

Hallo,

Gibt es einen Grund für die Verwendung von "Außerhalb des Stichprobenzeitraums" auf der Registerkarte "Daten" unter "Einstellungen", wenn die Zufallsgenerierung verwendet wird? Ich verstehe die Verwendung bei der genetischen Generierung, bei der Strategien entwickelt werden. Aber wenn die Zufallsgenerierung keine Entwicklung, Optimierung oder Verbesserung während des Generierungsprozesses vornimmt, gibt es dann einen Grund für eine OOS-Periode in dieser speziellen Phase?  

Es hilft Ihnen, die Strategien zu sortieren. Wenn Sie einige Filter hinzufügen, wie den OOS-Test, aber auch PF, Return/DD-Verhältnis usw., wird die Datenbank viel kleiner als ohne diese Filter, und Sie würden diese Filter später sowieso verwenden. Der OOS-Test hilft Ihnen, keine Strategien zu speichern, die an die für die Entwicklung verwendeten Daten angepasst sind. Es ist ein Unterschied, ob 50k oder 1k Strategien in der Datenbank für die nächste Filterung vorhanden sind. 

Ich sage nicht, dass das alles ist, was Sie tun sollten, aber Sie möchten wahrscheinlich, dass ein Out-of-Sample-Test auf "ungesehenen" Daten zumindest positiv ist... ganz zu schweigen von einem guten Ret/DD, einem guten PF, etc. etc.

aber wenn man ein paar Jahre OOS hat, will man definitiv einen minimalen PF, höher als 1.00000001 usw.

Da es bei der Zufallsgenerierung offenbar keine Optimierung oder Entwicklung gibt, kann ich nicht erkennen, wie ein OOS-Test zur Bestimmung der Kurvenanpassung beitragen könnte. Die Kurvenanpassung erfolgt während der Optimierung und Modellanpassung. Es gibt weder eine Anpassung, noch eine Evolution, noch eine Optimierung. Eine solche OOS-Filterung, wie sie bei der Zufallsgenerierung durchgeführt wird, würde lediglich eine weitere stichprobeninterne Filterung in einem anderen Zeitraum bedeuten, es sei denn, eine solche Generierung beinhaltet eine Art interner Optmierung.  

Das Gleiche gilt für den dritten OOS-Test im E-Book. Es gab keine Anpassung, Optimierung oder Verbesserung nach den Robustheitstests, soh de OOS3 hat keine Bedeutung außer der Prüfung in einem anderen Zeitraum. Ich bin neu bei SQ, also könnte ich etwas übersehen haben.

mein Fehler, ich habe RANDOM in dem Beitrag nicht bemerkt, sorry. in diesem Fall hilft es nicht.

Ich stimme nicht mit euch überein. Die Kurvenanpassung erfolgt nicht nur durch Optimierung, sondern auch durch OOS-Tests, wie kann man dann feststellen, ob die Strategie für den realen Handel geeignet ist? Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie auf der Suche nach einem starken statistischen Vorteil aus der Geschichte sind, der in der Zukunft eintreten kann oder auch nicht. Wenn Sie den OOS-Test vermeiden, erhalten Sie eine Strategie, die in einem kurzen Datensatz profitabel war, aber unter realen Marktbedingungen bald zusammenbrechen kann.