Fora da amostra para geração aleatória

Hi,

Há alguma razão para usar "Out of Sample Period" (Período fora da amostra) na guia Data (Dados), em Settings (Configurações), ao usar Random Generation (Geração aleatória)? Entendo seu uso na geração genética, em que as estratégias são desenvolvidas. Mas se a geração aleatória não faz nenhum tipo de evolução, otimização ou melhoria durante o processo de geração, há alguma razão para um período OOS nessa fase específica?  

Isso o ajuda a classificar as estratégias. Se você adicionar algum filtro, como o teste OOS, mas também PF, relação Retorno/DD etc., o banco de dados será muito menor do que sem esses filtros, e você os usaria mais tarde de qualquer forma. O teste OOS ajuda você a não salvar estratégias que são ajustadas à curva dos dados usados para desenvolvimento. Isso faz diferença quando há 50 mil ou 1 mil estratégias no banco de dados para a próxima filtragem. 

No mínimo, você provavelmente quer que o OOS seja um lucro líquido maior que 0. Não estou dizendo que isso é tudo o que você deve fazer, mas você provavelmente quer que um teste fora da amostra, em dados "não vistos", seja pelo menos positivo... sem falar em bom ret/DD, bom PF, etc...etc.

Mas quando o OOS é de alguns anos, você definitivamente quer um PF mínimo, maior que 1,00000001 etc.

Como parece não haver otimização ou evolução em uma geração aleatória, não consigo ver como um teste OOS ajudaria a determinar o ajuste da curva. O ajuste da curva ocorre durante a otimização e o ajuste do modelo. Não há ajuste, nem evolução, nem otimização. Essa filtragem de OOS, da forma como é feita na geração aleatória, significaria apenas outra filtragem na amostra em um período diferente, a menos que essa geração envolva algum tipo de otimização interna.  

A mesma coisa é observada com o terceiro teste OOS no ebook. Não houve nenhum ajuste, otimização ou melhoria após os testes de robustez, de modo que o OOS3 não tem nenhum significado além do teste em outro período. Sou novo no SQ, portanto, posso estar perdendo alguma coisa.

Erro meu, não notei RANDOM na postagem, desculpe. nesse caso, não ajuda.

Discordo de vocês. Se você não fizer o teste OOS, como poderá determinar se a estratégia é adequada para a negociação real? Você precisa entender que está procurando uma vantagem estatística forte a partir do histórico que pode ou não acontecer no futuro. Se você evitar o teste OOS, obterá uma estratégia que foi lucrativa em um conjunto curto de dados, mas que poderá falhar em breve nas condições reais do mercado.