Fuera de la muestra para la generación aleatoria

Hola,

¿Hay alguna razón para utilizar "Periodo fuera de la muestra" en la pestaña Datos, en Configuración, cuando se utiliza la Generación Aleatoria? Entiendo su uso en la Generación Genética, donde las estrategias evolucionan. Pero si la generación aleatoria no hace ningún tipo de evolución, optimización, mejora durante el proceso de generación, ¿hay alguna razón para un período OOS en esta fase específica?  

Le ayuda a clasificar las estrategias. Si añade algún filtro, como el test OOS, pero también PF, Return/DD ratio, etc., producirá una base de datos mucho más pequeña que sin esos filtros. La prueba OOS le ayuda a no guardar estrategias que se ajustan a los datos utilizados para el desarrollo. Es diferente cuando hay 50k o 1k estrategias en la base de datos para el siguiente filtrado. 

Como mínimo, probablemente querrá que el OOS sea un beneficio neto superior a 0. No digo que eso sea todo lo que deba hacer, pero probablemente querrá que una prueba fuera de muestra, sobre datos "no vistos", sea al menos positiva... por no hablar de un buen ret/DD, un buen PF, etc., etc.

pero cuando OOS es de unos pocos años, que definitivamente quiere algunos PF mínima, superior a 1,00000001 etc

Como parece que no hay optimización ni evolución en una Generación Aleatoria, no veo cómo una prueba de OOS podría ayudar a determinar el ajuste de curvas. El ajuste de curvas se produce durante la optimización y el ajuste del modelo. No hay ajuste, ni evolución, ni optimización. Tal filtrado OOS, de la forma en que se hace en la Generación Aleatoria, sólo significaría otro filtrado en la muestra en un período diferente, a menos que tal generación implique algún tipo de optimización interna.  

Lo mismo se observa con la tercera prueba de OOS en el libro electrónico. No hubo ningún ajuste, optimización o mejora después de las pruebas de robustez, soh de OOS3 no tiene ningún significado aparte de la prueba en otro período. Soy nuevo en SQ, así que puede que me esté perdiendo algo.

mi error no he notado RANDOM en el post, lo siento. en ese caso no ayuda.

No estoy de acuerdo con vosotros. Si usted no hace la prueba OOS ¿cómo se puede determinar la estrategia es adecuada para el comercio real? Usted necesita darse cuenta de que usted busca una fuerte ventaja estadística de la historia que puede y no puede suceder en el futuro. Si evita la prueba OOS obtendrá una estrategia que fue rentable en un corto conjunto de datos, pero puede estrellarse pronto en condiciones reales de mercado.