Hors échantillon pour la génération aléatoire

Bonjour,

Y a-t-il une raison d'utiliser "Période hors échantillon" dans l'onglet Données, sous Paramètres, lors de l'utilisation de la Génération aléatoire ? Je comprends son utilisation dans la génération génétique, où les stratégies évoluent. Mais si la génération aléatoire ne procède à aucune évolution, optimisation ou amélioration au cours du processus de génération, y a-t-il une raison d'utiliser une période OOS dans cette phase spécifique ?  

Il vous aide à trier les stratégies. Si vous ajoutez certains filtres, comme le test OOS, mais aussi le PF, le ratio Return/DD, etc. cela produira une banque de données beaucoup plus petite que sans ces filtres. Le test OOS vous aide à ne pas sauvegarder les stratégies qui sont adaptées aux données utilisées pour le développement. Cela fait une différence lorsqu'il y a 50k ou 1k stratégies dans la banque de données pour le prochain filtrage. 

Je ne dis pas que c'est tout ce que vous devez faire, mais vous voulez probablement qu'un test hors échantillon, sur des données "non vues", soit au moins positif... sans parler d'un bon résultat/déplacement, d'un bon PF, etc... etc....

Mais lorsque la période d'inactivité est de plusieurs années, il faut absolument un CP minimal, supérieur à 1,00000001, etc.

Puisqu'il semble qu'il n'y ait pas d'optimisation ou d'évolution dans une génération aléatoire, je ne vois pas comment un test OOS pourrait aider à déterminer l'ajustement des courbes. L'ajustement des courbes se produit lors de l'optimisation et de l'ajustement du modèle. Il n'y a ni ajustement, ni évolution, ni optimisation. Un tel filtrage OOS, tel qu'il est effectué dans la génération aléatoire, signifierait simplement un autre filtrage dans l'échantillon au cours d'une période différente, à moins que cette génération n'implique une sorte d'optimisation interne.  

La même chose est observée avec le troisième test OOS dans l'ebook. Il n'y a pas eu d'ajustement, d'optimisation ou d'amélioration après les tests de robustesse, de sorte que le test OOS3 n'a pas d'autre signification que le test dans une autre période. Je suis novice en matière de SQ, il se peut donc que quelque chose m'échappe.

Je n'ai pas remarqué RANDOM dans le message, désolé. Dans ce cas, cela ne sert à rien.

Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous ne faites pas de test OOS, comment pouvez-vous déterminer que la stratégie est adaptée au trading réel ? Si vous ne faites pas de test OOS, comment pouvez-vous déterminer si la stratégie est adaptée au trading réel ? Vous devez réaliser que vous recherchez un avantage statistique fort dans l'histoire, qui peut ou non se produire dans le futur. Si vous évitez le test OOS, vous obtiendrez une stratégie qui a été rentable sur une courte série de données, mais qui risque de s'effondrer rapidement dans les conditions réelles du marché.