Gute EURUSD H1 Strategie gefunden

Hallo,
Ich habe eine gute EURUSD H1 Strategie gefunden.

Ich habe diese Strategie in den folgenden Schritten berechnet.

Schritt 1) Generierte 200000 Strategien EURUSD H1, Tick-Simulation mit Daten von ActiveTrades
Schritt 2) Überprüft mit Metatrader mit Daten aus EURUSDfhdb

Ich habe den Metatrader-Backtest und die GB-Strategie beigefügt.

Die Aktienkurve sieht gut aus, aber es ist möglich, dass diese Strategie an die Kurve angepasst ist?

Wer möchte diese Strategie bei seinem Broker testen?
thomas

Hallo Thomas,

Ich habe ein paar meiner Strategien auf dem Strategietester getestet, also habe ich auch Ihre durchlaufen lassen. Die Ergebnisse waren ein bisschen anders, so dass ich sie unten hinzugefügt habe, damit Sie einen Blick darauf werfen können, wenn Sie möchten.

Ich habe ein paar Dinge getan, es gibt zwei Dateien, die Ihre strat mit Dukascopy Tick Data durch MT4 Strat Tester, eine bei festen Lose und eine bei 2% MM decken. Ich habe auch Ihre Strat wieder durch GB mit dem Dukascopy Tick Data (DTD), die ich importiert und lief es auch auf die FHD-Daten in GB als Kontrolle laufen (obwohl es eine 4 Monate oder so Unterschied in Enddaten zwischen Datensätzen).

Ich hatte bisher noch keine Zeit, mir die Unterschiede zwischen GB und MT4 anhand der gleichen Daten genauer anzusehen. Die MT4-Dateien sind zu groß, um sie hier zu laden, aber wenn Sie sie brauchen, lassen Sie es mich wissen, und ich werde einen anderen Weg finden.

Zum Wohl,

Richard.

Ok, ich konnte die Funktion für komprimierte Dateien nicht richtig nutzen! Beigefügt sind die 2 MT4-Dateien.

Zum Wohl,

Reich

Hallo Richis,
Danke.

Die Daten von dukas zeigen nicht dieselbe Aktienkurve, aber beide sind erfolgreiche Strategien.

Ich habe zusätzliche Tests durchgeführt.

1) Eine Walk-Forward-Analyse
2) Forwardtest mit ungesehenen Daten aus ActiveTrades vom 01.01.2012-04.04.2012
3) Forwardtest mit ungesehenen Daten aus Forextester vom 01.01.2012-31.07.2012
4) RealTickdatatest mit echten Tickdaten aus aktiven Trades vom 13.07.2012-10.09.2012

Ergebnisse:-----
1) Die Walk-Forward Ratio beträgt 0,4. Eine Walk-Forward Ratio > 0,5 bedeutet, dass dies eine gute Strategie ist.
Ich denke, dass 0.4 nicht perfekt ist, aber es sagt, dass man keine Strategie verlieren darf.

2) Bei diesem Test gibt es kein Gewinnen und kein Verlieren

3) Dieser Test besagt, dass man verliert

4) Dieser Test besagt, dass man gewinnt

Schlussfolgerung:
Die Strategie gewinnt manchmal und verliert manchmal.

thomas

Hallo Strategie 203485 ist curvefitted 🙁 

Es ist nicht so einfach, gute Strategien zu finden. Aber es ist möglich 🙂 .

Wichtig ist, dass man einen guten Forwardtest macht.

Ich denke, der beste Zeitrahmen, um gute Strategien zu finden, ist im Moment H1.

thomas

Es gibt viele Belege dafür, dass partielle Ausstiege, die Skalierung in/aus Trades und die Positionsgröße viele Strategien, selbst mittelmäßige, erheblich verbessern können...

Hier ist, was Mark vor ein paar Monaten zu diesem Thema geantwortet hat;

<<Was die Teilausstiege und die Positionsgröße betrifft, so möchte ich sie völlig flexibel gestalten, so dass Sie Ihre eigene Ausstiegsart und möglicherweise auch die Positionsgröße definieren können.

Es wird nicht Teil der nächsten Version von GB sein, die im März erscheinen wird, aber wir werden direkt danach mit der Arbeit daran beginnen.>>

Ich freue mich auf jeden Fall darauf, diese Funktionen im GB-Arsenal zu haben...!