Trovata una buona strategia EURUSD H1

Ciao,
Ho trovato una buona strategia EURUSD H1.

Ho calcolato questa strategia nei seguenti passaggi.

Fase 1) Generazione di 200000 strategie EURUSD H1, simulazione di tick con dati da ActiveTrades
Fase 2) Verificato con metatrader con i dati di EURUSDfhdb

Ho allegato il backtest di metatrader e la strategia GB.

La curva azionaria sembra buona, ma è possibile che questa strategia abbia una curva adattata?

Chi vuole testare questa strategia presso il proprio broker?
Tommaso

Ciao Thomas,

Stavo testando un paio di mie strategie su Strategy Tester, quindi ho inserito anche le vostre. I risultati sono stati un po' diversi, quindi li ho aggiunti qui sotto perché possiate darci un'occhiata, se lo desiderate.

Ho fatto un paio di cose, ci sono due file che coprono il tuo strat utilizzando i dati Dukascopy Tick Data attraverso MT4 Strat tester, uno a lotti fissi e uno a 2% MM. Ho anche riportato la tua strategia attraverso GB utilizzando i dati Dukascopy Tick Data (DTD) che ho importato e l'ho anche eseguita sui dati FHD in GB come controllo (anche se c'è una differenza di circa 4 mesi nelle date finali tra i set di dati).

Finora non ho avuto il tempo di esaminare più da vicino le differenze tra GB e MT4 utilizzando gli stessi dati. I file di MT4 sono troppo grandi per essere caricati qui, ma se li volete fatemelo sapere e troverò un altro modo.

Salute,

Richard.

Ok, non riuscivo a far funzionare correttamente la funzione dei file compressi! In allegato i 2 file MT4.

Salute,

Ricco

Ciao Richis,
grazie.

I dati di dukas non mostrano la stessa curva di equity, ma entrambe le strategie sono vincenti.

Ho effettuato ulteriori test.

1) Un'analisi a piedi
2) Forwardtest con dati inediti da ActiveTrades dal 01.01.2012 al 04.04.2012
3) Forwardtest con dati inediti da Forextester dal 01.01.2012-31.07.2012
4) RealTickdatatest con i dati reali delle transazioni attive dal 13.07.2012 al 10.09.2012.

Risultati:-----
1) Il Walk-Forward Ratio è pari a 0,4. Un Walk-Forward Ratio > 0,5 indica che si tratta di una buona strategia.
Penso che lo 0.4 non sia perfetto, ma dice che non ci sono strategie perdenti.

2) Questo test dice che non si vince e non si perde

3) Questo test dice che si perde

4) Questo test dice che è vincente

conclusione:
Strategia a volte vincente e a volte perdente.

Tommaso

Ciao, la strategia 203485 è adattata alle curve 🙁 

Non è così facile trovare buone strategie. Ma è possibile 🙂

L'importante è fare un buon forwardtest.

Penso che il periodo migliore per trovare buone strategie sia il momento H1.

Tommaso

Ci sono molte prove che dimostrano che le uscite parziali, l'ingresso/uscita dalle operazioni e il dimensionamento delle posizioni possono migliorare notevolmente molte strategie, anche quelle mediocri...

Ecco cosa ha risposto Mark un paio di mesi fa a questo proposito;

<<Per quanto riguarda le uscite parziali e il dimensionamento delle posizioni, vorrei renderlo totalmente flessibile, in modo da poter definire il proprio tipo di uscita ed eventualmente anche il dimensionamento delle posizioni.

Non farà parte della prossima versione di GB che sarà rilasciata a marzo, ma inizieremo a lavorarci subito dopo>>.

Non vedo l'ora di avere queste funzioni nell'arsenale di GB!!!!