J'ai trouvé une bonne stratégie EURUSD H1

Bonjour,
J'ai trouvé une bonne stratégie EURUSD H1.

J'ai calculé cette stratégie en suivant les étapes suivantes.

Etape 1) Génération de 200000 stratégies EURUSD H1, tick simulation avec les données d'ActiveTrades
Étape 2) Vérification avec metatrader avec les données de EURUSDfhdb

J'ai joint le backtest metatrader et la stratégie GB.

La courbe des actions semble bonne, mais il est possible que cette stratégie soit adaptée à la courbe ?

Qui veut tester cette stratégie chez son courtier ?
Thomas

Bonjour Thomas,

J'ai testé quelques unes de mes stratégies sur le testeur de stratégie et j'ai donc également testé les vôtres. Les résultats étaient un peu différents et je les ai donc ajoutés ci-dessous pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez.

J'ai fait plusieurs choses, il y a deux fichiers qui couvrent votre stratégie en utilisant Dukascopy Tick Data à travers MT4 Strat tester, un à lots fixes et un à 2% MM. J'ai également repassé votre stratégie en GB en utilisant les Dukascopy Tick Data (DTD) que j'ai importées et je l'ai également exécutée sur les données FHD en GB en tant que contrôle (bien qu'il y ait une différence d'environ 4 mois dans les dates de fin entre les ensembles de données).

Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner de plus près les différences entre GB et MT4 en utilisant les mêmes données. Les fichiers MT4 sont trop volumineux pour être chargés ici, mais si vous les voulez, faites-le moi savoir et je trouverai un autre moyen.

Santé,

Richard.

Ok, je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement la fonction de fichiers compressés ! Vous trouverez ci-joint les 2 fichiers MT4.

Santé,

Riche

Bonjour Richis,
merci.

Les données de Dukas ne montrent pas la même courbe d'équité, mais les deux stratégies sont gagnantes.

J'ai effectué des tests supplémentaires.

1) Une analyse de la marche en avant
2) Forwardtest avec des données inédites d'ActiveTrades du 01.01.2012-04.04.2012
3) Forwardtest avec des données inédites de Forextester du 01.01.2012-31.07.2012
4) RealTickdatatest avec les données réelles des transactions actives du 13.07.2012-10.09.2012

Résultats : -----
1) Le ratio de marche en avant est de 0,4. Un ratio de marche en avant > 0,5 indique qu'il s'agit d'une bonne stratégie.
Je pense que la version 0.4 n'est pas parfaite, mais elle dit qu'il n'y a pas de stratégie perdante.

2) Ce test indique qu'il n'y a ni victoire ni défaite.

3) Ce test indique une perte

4) Ce test dit gagnant

conclusion :
Stratégie tantôt gagnante, tantôt perdante.

Thomas

Bonjour, la stratégie 203485 est adaptée à la courbe 🙁 

Il n'est pas si facile de trouver de bonnes stratégies. Mais c'est possible 🙂 .

L'important est de faire un bon test préalable.

Je pense que le meilleur moment pour trouver de bonnes stratégies est le moment H1.

Thomas

Il existe de nombreuses preuves montrant que les sorties partielles, l'échelonnement des transactions et le dimensionnement des positions peuvent améliorer considérablement de nombreuses stratégies, même médiocres...

Voici ce que Mark a répondu il y a quelques mois à ce sujet ;

<<En ce qui concerne les sorties partielles et le dimensionnement des positions, j'aimerais les rendre totalement flexibles - de sorte que vous puissiez définir votre propre type de sortie et éventuellement aussi le dimensionnement des positions.

Il ne fera pas partie de la prochaine version de GB qui sortira en mars, mais nous commencerons à y travailler juste après.

J'attends avec impatience que ces fonctions fassent partie de l'arsenal de GB... !!!