Encontrei uma boa estratégia para o EURUSD H1

Hi,
Encontrei uma boa estratégia para o EURUSD H1.

Calculei essa estratégia nas seguintes etapas.

Etapa 1) Geração de 200.000 estratégias EURUSD H1, simulação de ticks com dados da ActiveTrades
Etapa 2) Verificado com o metatrader com dados do EURUSDfhdb

Anexei o backtest do Metatrader e a estratégia GB.

A curva de patrimônio líquido parece boa, mas é possível que essa estratégia esteja ajustada à curva?

Quem quer testar essa estratégia em sua corretora?
thomas

Olá, Thomas,

Eu estava testando algumas de minhas estratégias no testador de estratégias e, por isso, também testei as suas. Os resultados foram um pouco diferentes, portanto, adicionei-os abaixo para que você possa dar uma olhada, se desejar.

Fiz algumas coisas: há dois arquivos que cobrem sua estratégia usando os dados de ticks da Dukascopy por meio do testador MT4 Strat, um em lotes fixos e outro em 2% MM. Também coloquei sua estratégia de volta no GB usando o Dukascopy Tick Data (DTD) que importei e também o executei nos dados do FHD no GB como uma execução de controle (embora haja uma diferença de cerca de 4 meses nas datas de término entre os conjuntos de dados).

Até o momento, não tive tempo de dar uma olhada mais de perto nas diferenças entre o GB e o MT4 usando os mesmos dados. Os arquivos do MT4 são muito grandes para serem carregados aqui, mas, se você quiser, avise-me e encontrarei outra maneira.

Abraço,

Richard.

Ok, não consegui usar o recurso de arquivos compactados corretamente! Em anexo estão os 2 arquivos MT4.

Abraço,

Rico

Oi Richis,
obrigado.

Os dados da dukas não mostram a mesma curva de patrimônio líquido, mas ambas são estratégias vencedoras.

Fiz outros testes.

1) Uma análise da caminhada para a frente
2) Teste prévio com dados não vistos da ActiveTrades de 01.01.2012 a 04.04.2012
3) Teste prévio com dados não vistos do Forextester de 01.01.2012 a 31.07.2012
4) RealTickdatatest com dados reais de ticks de negociações ativas de 13.07.2012 a 10.09.2012

Resultados: -----
1) O índice Walk-Forward é 0,4. Um índice de avanço > 0,5 indica que essa é uma boa estratégia.
Acho que a versão 0.4 não é perfeita, mas ela diz que não há estratégia de perda.

2) Esse teste diz que não há vitórias nem derrotas

3) Esse teste indica perda

4) Este teste diz que está ganhando

Conclusão:
A estratégia às vezes ganha e às vezes perde.

thomas

Hi Strategy 203485 is curvefitted 🙁 

Não é tão fácil encontrar boas estratégias. Mas é possível 🙂

O importante é fazer um bom teste prévio.

Acho que o melhor período de tempo para encontrar boas estratégias é o momento H1.

thomas

Há muitas evidências por aí mostrando que saídas parciais, escalonamento de entrada/saída de negociações e dimensionamento de posições podem melhorar muito muitas estratégias, mesmo as medíocres...

Aqui está o que Mark respondeu há alguns meses com relação a isso;

<<Quanto às saídas parciais e ao dimensionamento da posição, eu gostaria de torná-lo totalmente flexível, para que você possa definir seu próprio tipo de saída e, possivelmente, também o dimensionamento da posição.

Ele não fará parte da próxima versão do GB, que será lançada em março, mas começaremos a trabalhar nele logo depois disso.>>

Definitivamente, estou ansioso para ter esses recursos no arsenal do GB...!!!