Robustheitstests für die Filterung

Ich bin dabei, meine Strategien zu filtern und frage mich, ob es während des erneuten Tests mit aktivierter Robustheitsanalyse eine Möglichkeit gibt, die Ergebnismenge auf der Grundlage der folgenden Punkte zu filtern:

Konfidenzniveau >=95%

Ret/DD >= 2,0

R Exp > 0

 

Soweit ich das beurteilen kann, muss ich jede Strategie manuell durchgehen, um mir die Robustheitsanalyse anzusehen und diese Entscheidungen zu treffen.

 

Haben Sie eine Idee?

 

Danke,

Aaron

 

Bearbeiten Sie Ihre Datenbankeinstellungen und markieren Sie die RT-Filter, die Sie als Filterspalten zu Ihrer Datenbank hinzufügen können,

Das Konfidenzniveau ist standardmäßig 95%, aber wenn Sie das Standard-Konfidenzniveau in ein anderes % ändern, zeigen die Spalten von RT die berechneten Werte des von Ihnen gewählten Konfidenzniveaus.

Danke Karish. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich sehe, dass die RT-Filter in der Phase "Build Strategies" gesetzt werden können, aber ich sehe nicht, wo sie in der Phase "Retest Strategies" gesetzt werden können.

 

Meinen Sie damit, dass ich RT während der anfänglichen Erstellung der Strategien aktivieren und sie herausfiltern sollte, wenn sie generiert werden?

 

Wenn das der Fall ist, werden dann die Filter, die ich für RT einsetze, auf die Werte angewendet, die mit dem Konfidenzniveau 95% berechnet wurden? In der Abbildung unten möchte ich zum Beispiel alle Strategien herausfiltern, die auf dem Konfidenzniveau 95% weniger als 2,0 Ret/DD aufweisen. Es ist mir egal, wie hoch der "ursprüngliche" Ret/DD-Wert war.

 

 

https://gyazo.com/8e96ca81bdcb0dc8b2b755fd7760af68

?….

 

Klicken Sie einfach auf die Ansicht "Verwalten" oben rechts im Fensterbereich der Datenbank, um zu erfahren, wie Sie fortfahren können. 

Nur um an Karish anzuknüpfen ... Ansicht verwalten erlaubt es dem Benutzer nur, neue Ansichten zu erstellen und zu den Standardansichten hinzuzufügen oder von ihnen abzuweichen.

 

Ich habe es aber herausgefunden. Es gibt keine automatische Möglichkeit, Strategien durch einen erneuten Test zu entlassen, wie es bei den Build-Strategien der Fall ist.

 

Um dies zu umgehen, ist die beste Option, die ich gefunden habe, die gewünschte RT-Metrik als Spalte zu einer benutzerdefinierten Ansicht hinzuzufügen (mit Ansicht verwalten, wie Sie erwähnt haben), und sobald die Strategien den Retest durchlaufen, sortieren Sie nach jeder Spalte einzeln und entfernen Sie die Strategien manuell eine nach der anderen. Das ist die beste Lösung, die ich bisher gefunden habe.

 

Wenn jemand eine andere Möglichkeit kennt, kann er sie gerne mitteilen. 

@afhampton +1,

 

Mein Arbeitsablauf besteht darin, die RT-Spalten hinzuzufügen und sie dann einfach nach diesen Spalten zu sortieren, zum Beispiel RET/DD,

dann einfach alle löschen, die meine gewünschten Kriterien nicht erfüllen,

Markieren Sie z. B. alle Einträge unterhalb von RET/DD 2.0 und drücken Sie auf "Löschen",

Damit werden alle Strategien gelöscht, die das Konfidenzniveau 95% von RET/DD unter 2,0 nicht bestanden haben.