Tests de robustesse du filtrage

Je suis en train de filtrer mes stratégies et je me demande si, pendant le nouveau test avec l'analyse de robustesse activée, il y a un moyen de filtrer l'ensemble des résultats sur la base des éléments suivants :

Niveau de confiance >=95%

Ret/DD >= 2.0

R Exp > 0

 

Jusqu'à présent, d'après ce que je peux voir, je dois revenir manuellement sur chaque stratégie pour consulter l'analyse de robustesse afin de prendre ces décisions.

 

Qu'en pensez-vous ?

 

Merci,

Aaron

 

Modifiez les paramètres de votre base de données et cochez les filtres RT que vous pouvez ajouter à votre base de données en tant que colonnes de filtre,

le niveau de confiance est par défaut de 95% mais si vous changez le niveau de confiance par défaut pour d'autres %, les colonnes de RT vous montreront les valeurs calculées du niveau de confiance sélectionné.

Merci Karish. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je vois que les filtres RT peuvent être définis au cours de la phase de construction des stratégies, mais je ne vois pas où ils peuvent être définis au cours de la phase de retest des stratégies.

 

Voulez-vous dire que je devrais activer les RT lors de la construction initiale des stratégies et les filtrer au fur et à mesure qu'elles sont générées ?

 

Si c'est le cas, les filtres que je définis pour RT seront-ils appliqués aux valeurs calculées au seuil de confiance 95% ? Par exemple, dans l'image ci-dessous, j'aimerais filtrer toutes les stratégies qui sont inférieures à 2,0 Ret/DD au niveau de confiance 95%. Je ne me soucie pas du Ret/DD "original".

 

 

https://gyazo.com/8e96ca81bdcb0dc8b2b755fd7760af68

?….

 

Il suffit d'appuyer sur le bouton Gérer la vue en haut à droite de la fenêtre de la banque de données pour savoir comment continuer à partir de là. 

Juste pour faire suite à votre question Karish ... Gérer la vue permet seulement à l'utilisateur de construire de nouvelles vues et d'ajouter/supprimer des vues par défaut.

 

J'ai compris ce qu'il en était. Il n'y a pas de moyen automatique pour que le retest rejette les stratégies comme c'est le cas pour les stratégies de construction.

 

Pour contourner ce problème, la meilleure option que j'ai trouvée est d'ajouter la métrique RT souhaitée en tant que colonne dans une vue personnalisée (en utilisant Manage View comme vous l'avez mentionné), et une fois que les stratégies ont été retestées, de trier chaque colonne individuellement et de supprimer les stratégies manuellement, une à la fois. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent.

 

Si quelqu'un connaît une autre méthode, n'hésitez pas à la partager. 

@afhampton +1,

 

Mon processus de travail consiste à ajouter les colonnes RT, puis à les trier en fonction de ces colonnes, par exemple RET/DD,

puis supprimer tous ceux qui ne répondent pas aux critères que j'ai définis,

sélectionnons tout ce qui se trouve en dessous de RET/DD 2.0 et cliquons sur supprimer,

cela supprimera toutes les stratégies qui n'ont pas réussi à obtenir un RET/DD inférieur à 2,0 via le niveau de confiance 95%.