Pruebas de robustez del filtrado

Estoy trabajando en el filtrado de mis estrategias y me pregunto si, durante la repetición de la prueba con el análisis de robustez activado, hay una manera de filtrar el conjunto de resultados basado en lo siguiente:

Nivel de confianza >=95%

Ret/DD >= 2,0

R Exp > 0

 

Hasta ahora, por lo que puedo ver, tengo que volver a cada estrategia manualmente para ver el análisis de robustez para tomar esas decisiones.

 

¿Alguna idea?

 

Gracias,

Aaron

 

Edite la configuración de su base de datos y marque los filtros RT que puede añadir a su base de datos como columnas de filtro,

el nivel de Confianza es por defecto 95% pero si cambia el nivel de Confianza por defecto a otro % entonces las columnas de RT le mostrarán los valores calculados de su nivel de Confianza seleccionado.

Gracias Karish. No estoy seguro de estar entendiendo correctamente. Veo que los filtros de RT se pueden establecer durante la etapa de estrategias de construcción, pero no veo donde se pueden establecer durante la etapa de estrategias de prueba.

 

¿Está diciendo que debo activar RT durante la construcción inicial de las estrategias y filtrarlas a medida que se generan?

 

Si es así, ¿se aplicarán los filtros que establezca para RT contra los valores calculados en el umbral de confianza 95%? Por ejemplo, en la imagen siguiente, me gustaría filtrar todas las estrategias que tengan menos de 2,0 Ret/DD en el nivel de confianza 95%. No me importa cuál era el Ret/DD "Original".

 

 

https://gyazo.com/8e96ca81bdcb0dc8b2b755fd7760af68

?….

 

pulse el botón Gestionar vista situado en la parte superior derecha de la ventana del banco de datos y sabrá cómo continuar. 

Sólo para seguir con usted Karish ... Administrar vista sólo permite al usuario construir nuevas vistas y añadir a / quitar de la predeterminada.

 

Sin embargo, lo he descubierto. No hay una forma automática para que la prueba de volver a descartar las estrategias como lo hay en las estrategias de construcción.

 

Así que para solucionar esto, la mejor opción que he encontrado es utilizar añadir la métrica RT deseada como una columna a una vista personalizada (utilizando Gestionar vista como usted ha mencionado), y una vez que las estrategias pasan a través de la repetición de la prueba, ordenar en cada columna individualmente y eliminar manualmente las estrategias de una en una. Eso es lo mejor que he encontrado hasta ahora.

 

Si alguien conoce otra forma, no dude en compartirla. 

@afhampton +1,

 

Mi flujo de trabajo consiste en añadir las columnas RT y luego ordenarlas por esas columnas, por ejemplo RET/DD,

a continuación, sólo tiene que eliminar todos los que no pasan mis criterios deseados,

digamos que seleccionar todo lo que por debajo de RET/DD 2.0 y pulse eliminar,

esto eliminará todas las estrategias que no lograron pasar RET/DD por debajo de 2.0 a través del nivel de confianza 95%.