Test di robustezza del filtraggio

Sto lavorando al filtraggio delle mie strategie e mi chiedo se, durante il retest con l'analisi di robustezza abilitata, ci sia un modo per filtrare il set di risultati in base a quanto segue:

Livello di confidenza >=95%

Ret/DD >= 2,0

R Exp > 0

 

Finora, da quello che ho capito, per prendere queste decisioni devo tornare indietro manualmente su ogni strategia per esaminare l'analisi di robustezza.

 

Qualche idea?

 

Grazie,

Aaron

 

Modificare le impostazioni del database e selezionare i filtri RT che possono essere aggiunti al database come colonne di filtro,

Il livello di confidenza predefinito è 95%, ma se si modifica il livello di confidenza predefinito in un altro %, le colonne di RT mostreranno i valori calcolati del livello di confidenza selezionato.

Grazie Karish. Non sono sicuro di aver capito bene. Vedo che i filtri RT possono essere impostati durante la fase di costruzione delle strategie, ma non vedo dove possano essere impostati durante la fase di verifica delle strategie.

 

Stai dicendo che dovrei abilitare RT durante la creazione iniziale delle strategie e filtrarle quando vengono generate?

 

Se questo è il caso, i filtri che ho impostato per RT saranno applicati ai valori calcolati alla soglia di confidenza 95%? Ad esempio, nell'immagine sottostante, vorrei filtrare tutte le strategie che hanno un Ret/DD inferiore a 2,0 al livello di confidenza 95%. Non mi interessa quale fosse il Ret/DD "originale".

 

 

https://gyazo.com/8e96ca81bdcb0dc8b2b755fd7760af68

?….

 

basta premere la voce Gestisci vista in alto a destra nell'area della finestra della banca dati, per avere un'idea su come proseguire da lì 

Solo per seguire Karish ... Gestione viste consente all'utente di creare nuove viste e di aggiungere/togliere da quelle predefinite.

 

Tuttavia, ho capito come funziona. Non c'è un modo automatico per far sì che il retest respinga le strategie come nel caso delle Strategie di costruzione.

 

Quindi, per ovviare a questo problema, l'opzione migliore che ho trovato è quella di aggiungere la metrica RT desiderata come colonna a una vista personalizzata (usando Manage View come hai detto tu) e, una volta che le strategie passano attraverso il retest, ordinare su ogni colonna individualmente e rimuovere le strategie manualmente una alla volta. Questa è la soluzione migliore che ho trovato finora.

 

Se qualcuno conosce un altro modo, è libero di condividerlo. 

@afhampton +1,

 

Il mio flusso di lavoro consiste nell'aggiungere le colonne RT e poi ordinarle in base a tali colonne, ad esempio RET/DD,

e poi eliminare tutti quelli che non soddisfano i criteri desiderati,

Selezioniamo tutto ciò che si trova al di sotto di RET/DD 2.0 e premiamo cancella,

Questo eliminerà tutte le strategie che non sono riuscite a superare RET/DD inferiore a 2,0 tramite il livello di confidenza 95%.