Backtests Ergebnisse

Hey, guten Abend

Ich habe alle Funktionen der kostenlosen Testversion bisher sehr zu schätzen gelernt, aber vor dem Kauf würde ich gerne verstehen, warum ich immer noch mit einigen Problemen konfrontiert bin.

Die Backtesting-Ergebnisse stimmen bei einigen Strategien nicht überein, wenn ich versuche, sie auf dem MT5-Terminal zu testen. Ich habe sichergestellt, dass die Daten in der gleichen Zeitzone etc...

Ich wüsste nicht, wie man sicherstellen kann, dass sie die GLEICHE Datensatzdatei haben, aber ich bezweifle, dass es daran liegt, dass eine SEHR profitable Strategie, die auf StrategyQuant X entwickelt wurde, das Konto sprengt, wenn sie auf MT5 mit demselben Anfangskapital und denselben Einstellungen usw. getestet wird (sowohl MT5 als auch Strategie Quant ist auf TICK-Daten eingestellt, mit XAUUSD).

Ich sagte, dass ich bezweifle, dass es an den verschiedenen Datenanbietern liegt, denn ich denke, dass es keine so großen Unterschiede auf den Märkten geben kann, dass ein Konto explodiert und ein anderes mit +500%.

Vielen Dank für jede Hilfe

Sie können die Strategie weitergeben oder senden an [email protected] für unseren Check und Backtest im MetaTrader

Unten habe ich die Strategiedatei, den Screenshot der Aktienkurve für die Metatrader-Tests und den Screenshot der Aktienkurve bei den Tests auf der Strategie-Quant-Plattform eingefügt.

Der Strategy Quant Test wurde für die Jahre 2004-2019 durchgeführt, während der Metatrader-Test nur für die Jahre 2015-2019 durchgeführt wurde (ich habe den Zeitrahmen verkürzt, um keine Zeit zu verschwenden und zu sehen, ob er übereinstimmt oder nicht). Es scheint eine große Diskrepanz zu sein und ich weiß wirklich nicht, was ich falsch mache.

Hallo!

Ich habe das gleiche Problem, meine Frage ist:

Wie SQX erhalten intermedian Preise während nur Zeitrahmen Backtest für Stop-Loss und Ziel, wenn es nur 4 Ticks (OHLC)...?

Camilo,

Stop-Loss und Target Fills werden durch den HL-Bereich bestimmt, ob diese Aufträge innerhalb dieses Bereichs existieren. Das lässt sich auch mit der Präzision des "ausgewählten Zeitrahmens" feststellen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben

Danke Thomas, ich habe etwas entdeckt, ich entwickle für MT5 Engine und es Form von ausgefüllten Aufträgen kann verwirrt werden...

Mit nur Zeitrahmen kann eine gute Praxis in Bezug auf die Effizienz, aber wenn Sie eine sehr enge Stop-Loss, nein, denn als Ergebnis wird es viele positive Trades, die sich als falsch, so dass, wenn mein Stop-Loss oder mein Ziel ist sehr nah an der Entry-Preis, wird es immer am besten zu verwenden "High backrest Präzision"

Camilo, das ist richtig.

Im Allgemeinen ist es am besten, Strategien zu einem bestimmten Zeitpunkt erneut zu testen, bevor man eine endgültige Entscheidung über die höchstmögliche Präzision trifft - unter Verwendung von Tick-Daten, falls verfügbar, insbesondere in Ihrem Fall, da Sie enge Stopps oder Take Profits verwenden.

Der Unterschied kann erheblich sein.

Einen schönen Tag noch!

Edoardo,

Können Sie uns bitte die Strategie im .sqx-Format und die MT5-Berichtsdetails an folgende Adresse senden [email protected]?

Es ist wichtig, die richtige Symbol-Instrument-Konfiguration und die richtigen Sitzungen unter Berücksichtigung der Börsenzeitzone des Brokers zu haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.