Risultati dei backtest

Ehi, buonasera

Ho apprezzato molto tutte le funzionalità della prova gratuita, ma prima di procedere all'acquisto vorrei capire perché sto ancora incontrando alcuni problemi.

I risultati del backtesting non corrispondono per alcune strategie quando provo a testarle sul terminale MT5. Mi sono assicurato che i dati in uso abbiano lo stesso fuso orario ecc...

Non saprei come assicurarmi che abbiano lo stesso file di dati, ma dubito che sia per questo motivo perché una strategia MOLTO redditizia sviluppata su StrategyQuant X manda in fumo il conto quando viene testata su MT5 con lo stesso capitale iniziale e le stesse impostazioni ecc... (sia MT5 che la strategia quant è impostata su dati TICK, utilizzando XAUUSD).

Ho detto che dubito che siano i diversi fornitori di dati perché credo che non ci possano essere differenze così grandi nei mercati, da far saltare un conto e farne andare un altro a +500%?

Grazie per qualsiasi aiuto

Potete condividere la strategia o inviarla a [email protected] per il nostro controllo e backtest in MetaTrader

Di seguito ho incollato il file della strategia, lo screenshot della curva azionaria per i test su metatrader e lo screenshot della curva azionaria una volta eseguiti i test sulla piattaforma strategy quant.

Il test di Strategy Quant è stato effettuato a partire dalle date 2004-2019, mentre quello di metatrader solo dal 2015-2019 (ho accorciato il lasso di tempo solo per non perdere tempo e vedere se corrispondeva o meno). Sembra esserci un'enorme discrepanza e non so davvero cosa sto facendo di sbagliato.

Ciao!

Ho lo stesso problema, la mia domanda è:

Come fa SQX a ottenere i prezzi intermedi durante il backtest con un solo timeframe per lo stop loss e il target, se ha solo 4 ticks (OHLC)...?

Camilo,

Lo stop-loss e il target di riempimento sono determinati dall'intervallo HL se gli ordini esistono all'interno di tale intervallo. Questo può essere determinato anche utilizzando la precisione "timeframe selezionato". Fatemi sapere se ci sono domande

Grazie Thomas, ho scoperto qualcosa, sto sviluppando per MT5 Engine e la forma degli ordini compilati può essere confusa...

Usare solo il timeframe può essere una buona pratica in termini di efficienza, ma quando si ha uno stop loss molto vicino, no, perché come risultato ci saranno molti trade positivi che si riveleranno falsi, quindi se il mio stop loss o il mio target è molto vicino al prezzo di entrata, sarà sempre meglio usare "High backrest precision".

Camilo, è corretto.

In generale, è meglio testare nuovamente le strategie prima di prendere una decisione definitiva sulla massima precisione possibile, utilizzando i dati tick se disponibili, soprattutto nel vostro caso, dato che utilizzate stop o take profit stretti.

La differenza può essere significativa.

Buona giornata!

Edoardo,

Puoi inviarci la strategia in formato .sqx e i dettagli del report MT5 a [email protected]?

È fondamentale che la configurazione dei simboli e delle sessioni sia corretta, considerando il fuso orario del Broker.

Buona giornata.