Resultados dos backtests

Olá, boa noite

Gostei muito de todas as funcionalidades da versão de avaliação gratuita, mas, antes de comprar, gostaria de entender por que ainda estou enfrentando alguns problemas.

Os resultados do backtesting não correspondem a algumas estratégias quando tento testá-las no terminal MT5. Eu me certifiquei de que os dados em uso têm o mesmo fuso horário etc...

Não sei como me certificar de que eles têm o MESMO arquivo de conjunto de dados, mas duvido que seja por causa disso, pois uma estratégia MUITO lucrativa desenvolvida no StrategyQuant X explodirá a conta quando for testada no MT5 com o mesmo capital inicial e configurações etc. (tanto o MT5 quanto a estratégia quant são definidos em dados TICK, usando XAUUSD).

Eu disse que duvido que sejam os diferentes provedores de dados, porque acho que não pode haver diferenças tão grandes nos mercados para explodir uma conta e fazer outra ir para +500%?

Obrigado por qualquer ajuda

Você pode compartilhar a estratégia ou enviá-la para [email protected] para nossa verificação e backtest no MetaTrader

Abaixo, colei o arquivo da estratégia, a captura de tela da curva de patrimônio líquido para os testes no Metatrader e a captura de tela da curva de patrimônio líquido quando os testes foram feitos na plataforma de estratégia quant.

O teste do Strategy Quant foi realizado entre as datas de 2004 e 2019, enquanto o do metatrader foi realizado apenas entre 2015 e 2019 (reduzi o período de tempo apenas para não perder tempo e ver se havia correspondência ou não). Parece haver uma enorme discrepância e eu realmente não sei o que estou fazendo de errado.

Olá !

Estou com o mesmo problema, minha pergunta é:

Como a SQX obtém preços intermediários durante o backtest de um único período de tempo para stop loss e meta, se ela só tem 4 ticks (OHLC)...?

Camilo,

Os preenchimentos de stop-loss e meta são determinados pelo intervalo HL, independentemente de essas ordens existirem dentro desse intervalo. Isso pode ser determinado mesmo usando a precisão do "período de tempo selecionado". Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo

Obrigado, Thomas, descobri uma coisa: estou desenvolvendo para o MT5 Engine e o formulário de ordens preenchidas pode ser confundido...

O uso de um único período de tempo pode ser uma boa prática em termos de eficiência, mas quando você tem um stop loss muito próximo, não, porque, como resultado, haverá muitas negociações positivas que se revelarão falsas, portanto, se meu stop loss ou minha meta estiver muito próximo do preço de entrada, será sempre melhor usar "High backrest precision"

Camilo, isso é correto.

Em geral, é melhor testar novamente as estratégias em algum momento antes de tomar uma decisão final sobre a maior precisão possível, usando dados de ticks, se disponíveis, especialmente no seu caso, já que você usa stops ou take profits apertados.

A diferença pode ser significativa.

Tenha um bom dia!

Edoardo,

Você pode nos enviar a estratégia no formato .sqx e os detalhes do relatório do MT5 para [email protected]?

É fundamental ter a configuração e as sessões corretas do símbolo-instrumento, considerando o fuso horário da bolsa do corretor.

Tenha um bom dia.