Daten für CFD-Handelsstrategien
6 Antworten
Robert Gergelyi
vor 4 Jahren #257958
Ist die Qualität der dukascopy cfd-Daten gut genug für die Erstellung von US30 H1-Strategien?
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
tomas262
vor 4 Jahren #257981
Hallo,
Ja, er ist von guter Qualität und kann für den Handel mit dem Dow-Index per CFD-Kontrakt verwendet werden, aber der Spread ist etwas zu groß.
Ich persönlich bevorzuge den Handel mit US-Indizes unter Verwendung von Mikro-Futures-Kontrakten, bei denen der Spread etwa 1 - 2 Ticks beträgt, wobei 1 Tick 50 US-Cents entspricht. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html
Auch für diese haben wir Daten in SQX https://strategyquant.com/data-subscription
.
vor 4 Jahren #257995
Ich empfehle nicht, Dukascopy-Daten für den Handel mit CFD-Indizes zu verwenden - jeder Broker verwendet andere Spezifikationen und höchstwahrscheinlich wird Ihr Backtest eine Lüge sein
Sie wollen ein profitabler Algotrader werden? Wir haben Anfang 2014 begonnen, die StrateQuant-Software zu nutzen. Mittlerweile haben wir ein sehr großes Knowhow für die Erstellung von EAs für alle möglichen Arten von Märkten. Wir teilen dieses Knowhow, Apps, Tools und auch alle fertigen Strategien mit echten Tradern. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, füllen Sie bitte das FORMEL.
Andre
vor 4 Jahren #258335
Hallo,
Ich bin neu bei SQX und möchte auch robuste Strategien für Indizes entwickeln, die ich aufgrund von Kapitalbeschränkungen anfangs auf cfd handeln möchte. Ist es sinnvoll, Strategien mit Future- und Aktiendaten zu entwickeln, auch wenn ich plane, sie auf cfd zu handeln?
Mit freundlichen Grüßen,
André.
tomas262
vor 4 Jahren #258341
Ich würde sagen, das hängt von der Strategie ab, da die Daten nie gleich sind, sondern nur hoch korreliert. Einige Strategien werden sehr ähnlich sein, während andere beim Wechsel zu CFD scheitern werden. Die Strategie muss in der Lage sein, die höheren Kosten zu verkraften, die mit dem CFD-Handel aufgrund der größeren Spreads verbunden sind. Als allgemeine Regel würde ich hier höhere Zeitrahmen und längere Handelszeiten vorschlagen.
Darwinz A
vor 4 Jahren #258351
Ich habe einige gute Backtest-Ergebnisse mit einer anderen Software wie SQX auf ES, SPY usw. entwickelt.
Als ich jedoch denselben Code bei IG (einem der größten/ältesten CFD-Anbieter) einsetzte, brach die Strategie zusammen.
Mein Rat wäre, Tests mit den Daten zu entwickeln, mit denen Sie handeln werden; es kann unterschiedlich sein, wie sie Open, Close usw. definieren, und Sie werden nicht in der Lage sein, herauszufinden, ob Ihre Strategie fehlgeschlagen ist, weil die Strategie nicht robust war oder aufgrund anderer Daten, und wenn Sie das nicht herausfinden können, werden Sie kein Vertrauen in das System haben, und wenn Sie kein Vertrauen haben, werden Sie sogar ein gutes System aufgeben.
Das Problem in diesem Fall war, dass IG nur ein paar Jahre an Daten aus der Backtesting-Anwendung (Prorealtime) zur Verfügung standen.
.
vor 4 Jahren #258356
Futures und CFDs können nicht kombiniert werden, da die Spezifikationen unterschiedlich sind. Bei Futures ist 1 Pips eine Bewegung von 0,25, bei CFDs ist 1 Pip meist eine Bewegung von 1
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