dados para estratégias de negociação cfd
6 respostas
Robert Gergelyi
4 anos atrás #257958
A qualidade dos dados da dukascopy cfd é boa o suficiente para criar estratégias US30 H1?
Obrigado por sua ajuda.
tomas262
4 anos atrás #257981
Olá,
Sim, é de qualidade decente e pode ser usado para negociar o índice Dow usando um contrato de CFD, mas o spread é um pouco grande demais.
Pessoalmente, prefiro negociar índices dos EUA usando contratos de microfuturos em que o spread é de cerca de 1 a 2 ticks, sendo que 1 tick equivale a 50 centavos de dólar https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html
Também temos dados para eles no SQX https://strategyquant.com/data-subscription
hankeys
4 anos atrás #257995
Não recomendo usar os dados da dukascopy para negociar índices de CFD - cada corretora usa especificações diferentes e, muito provavelmente, seu backtest será uma mentira
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
Andre
4 anos atrás #258335
Hi,
Sou novo na SQX e quero criar estratégias robustas para índices também, que planejo negociar na cfd no início devido a restrições de capital. Faz sentido desenvolver estratégias com dados futuros e de ações, mesmo que eu planeje negociá-las na cfd?
Atenciosamente,
André.
tomas262
4 anos atrás #258341
Eu diria que isso depende da estratégia, pois os dados nunca são os mesmos, apenas altamente correlacionados. Algumas estratégias serão muito semelhantes, enquanto outras falharão quando forem transferidas para CFD. A estratégia precisa ser capaz de sobreviver aos custos mais altos associados à negociação de CFDs devido aos spreads mais amplos. Uma regra geral que eu consideraria aqui seria usar períodos de tempo mais altos e negociações mais longas
Darwinz A
4 anos atrás #258351
Desenvolvi alguns bons resultados de backtest a partir de outro software, como o SQX em ES, SPY etc.
No entanto, quando implementei esse mesmo código no IG (um dos maiores/mais antigos provedores de CFD), a estratégia se desfez.
Meu conselho seria desenvolver testes com os dados que você vai negociar; pode ser diferente a forma como eles definem abertura, fechamento etc. e você não conseguirá descobrir se sua estratégia falhou porque não era robusta ou devido a dados diferentes e, se não conseguir descobrir isso, não terá confiança no sistema e, se não tiver confiança, abandonará até mesmo um bom sistema.
O problema nesse caso foi que o IG só tinha alguns anos de dados do aplicativo de backtesting (Prorealtime).
hankeys
4 anos atrás #258356
Futuros e CFDs não podem ser combinados... as especificações são diferentes. Para futuros, 1 pips é um movimento de 0,25, para CFDs, na maioria das vezes, 1 pip é um movimento de 1
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