données pour les stratégies de trading cfd

La qualité des données dukascopy cfd est-elle suffisante pour créer des stratégies US30 H1 ?

Merci de votre aide.

Bonjour,

Oui, il est de qualité décente et peut être utilisé pour négocier l'indice Dow à l'aide d'un contrat CFD, mais l'écart est un peu trop important.

Personnellement, je préfère négocier les indices américains en utilisant des contrats de micro-futures où l'écart est d'environ 1 à 2 ticks, 1 tick étant égal à 50 cents américains. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html

Nous disposons également de données pour ces éléments dans le SQX. https://strategyquant.com/data-subscription

Je ne recommande pas d'utiliser les données de dukascopy pour négocier des indices CFD - chaque courtier utilise des spécifications différentes et il est fort probable que votre backtest soit un mensonge.

Bonjour,

Je suis nouveau sur SQX et je souhaite créer des stratégies robustes pour les indices également, que je prévois de négocier sur cfd au début en raison de contraintes de capital. Est-ce que cela a un sens de développer des stratégies avec des données futures et des données sur les actions même si je prévois de les négocier sur le CFD ?

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
André.

Je dirais que cela dépend de la stratégie car les données ne sont jamais les mêmes et sont seulement fortement corrélées. Certaines stratégies seront très similaires tandis que d'autres échoueront lors du passage aux CFD. La stratégie doit être capable de supporter les coûts plus élevés liés au trading sur CFD en raison de spreads plus larges. Une règle générale serait d'opter pour des échéances plus élevées et des transactions plus longues.

J'ai obtenu de bons résultats de backtesting avec un autre logiciel comme SQX sur ES, SPY, etc.

Cependant, lorsque j'ai déployé ce même code sur IG (l'un des plus grands/anciens fournisseurs de CFD), la stratégie s'est effondrée.

Mon conseil serait de développer des tests sur les données que vous allez négocier ; la définition de l'ouverture, de la fermeture, etc. peut être différente et vous ne serez pas en mesure de savoir si votre stratégie a échoué parce qu'elle n'était pas robuste ou en raison de données différentes et si vous ne pouvez pas le découvrir, vous n'aurez pas confiance dans le système et si vous n'avez pas confiance, vous abandonnerez même un bon système.

Le problème dans ce cas était qu'IG ne disposait que de quelques années de données provenant de l'application de backtesting (Prorealtime).

Les contrats à terme et les CFD ne peuvent pas être combinés... les spécifications sont différentes. Pour les futures, 1 pips correspond à un mouvement de 0,25, pour les CFDs, 1 pip correspond à un mouvement de 1.