dati per le strategie di trading cfd
6 risposte
Robert Gergelyi
4 anni fa #257958
La qualità dei dati dukascopy cfd è sufficiente per creare strategie US30 H1?
Grazie per il vostro aiuto.
tomas262
4 anni fa #257981
Salve,
sì, è di qualità decente e può essere utilizzato per negoziare l'indice Dow utilizzando contratti CFD, ma lo spread è un po' troppo ampio.
Personalmente preferisco negoziare gli indici statunitensi utilizzando contratti micro-futures in cui lo spread è di circa 1 - 2 tick, mentre 1 tick equivale a 50 centesimi di dollaro USA. https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html
Abbiamo dati anche per questi in SQX https://strategyquant.com/data-subscription
scagnozzi
4 anni fa #257995
Non consiglio di utilizzare i dati di dukascopy per il trading di indici CFD - ogni broker utilizza specifiche diverse e molto probabilmente il vostro backtest sarà una bugia.
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
Andre
4 anni fa #258335
Ciao,
Sono nuovo di SQX e voglio creare strategie robuste anche per gli indici, che all'inizio intendo negoziare su cfd a causa delle limitazioni di capitale. Ha senso sviluppare strategie con i dati sui future e sulle azioni anche se ho intenzione di negoziarle su cfd?
Cordiali saluti,
André.
tomas262
4 anni fa #258341
Direi che dipende dalla strategia, poiché i dati non sono mai gli stessi, ma solo altamente correlati. Alcune strategie saranno molto simili, mentre altre falliranno quando passeranno ai CFD. La strategia deve essere in grado di sostenere i costi più elevati legati al trading con i CFD a causa degli spread più ampi. Una regola generale da seguire è quella di optare per timeframe più elevati e operazioni più lunghe.
Darwinz A
4 anni fa #258351
Ho sviluppato alcuni buoni risultati di backtest con un altro software come SQX su ES, SPY ecc.
Tuttavia, quando ho implementato lo stesso codice su IG (uno dei più grandi/vecchi fornitori di CFD), la strategia è andata in pezzi.
Il mio consiglio è quello di sviluppare dei test sui dati che andrete a negoziare; potrebbe essere diverso il modo in cui definiscono l'apertura, la chiusura ecc. e non sarete in grado di scoprire se la vostra strategia ha fallito perché non era robusta o a causa di dati diversi e se non riuscite a scoprirlo, non avrete fiducia nel sistema e se non avete fiducia, abbandonerete anche un buon sistema.
Il problema in quel caso era che IG disponeva solo di alcuni anni di dati dall'applicazione di backtesting (Prorealtime).
scagnozzi
4 anni fa #258356
I futures e i CFD non possono essere combinati... le specifiche sono diverse. Per i futures 1 pip si muove di 0,25, per i CFD per lo più 1 pip si muove di 1.
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
Stai visualizzando 6 risposte - da 1 a 6 (di 6 totali)