Ausfallspanne und Slippage

Die Instrumente in der Datenverwaltung haben eine Standardeinstellung für Spread und Slippage. Wofür wird dies verwendet? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Builder und andere Schritte diese Standardwerte verwenden, anstatt sie manuell in den Builder-Einstellungen festzulegen?

Hallo,

können Sie sie mit dem Instrumentenmanager vordefinieren lassen. Das ist der Sinn dieser Einstellungsfelder. Jedes Mal, wenn Sie z. B. auf EURUSD bauen wollen, werden diese Standardwerte automatisch eingestellt. Bei jeder Erstellung können Sie diese Werte jedoch direkt auf der Registerkarte Builder -> Daten anpassen.

Ok, ich sehe jetzt, was es dort macht, aber das war nicht das, was ich erwartet hatte. Was ich erwartet hatte, war eine Möglichkeit, den Builder (oder die Retest-Aufgaben) so einzustellen, dass er standardmäßig die Werte im Datenmanager verwendet, und wenn sich die Werte im Datenmanager ändern, würden sie sich auf den Build/die Aufgaben auswirken, es sei denn, ein bestimmter Wert wurde festgelegt.

Wenn ich jetzt die Funktion "Symbole ändern" in einem benutzerdefinierten Pro-Projekt verwende und zu einem anderen Instrument wechsle, werden dann automatisch diese Standardwerte übernommen?

Hallo,

ja, für ES (E-mini S&P 500) können Sie 1 für den Spread einstellen. 1 entspricht 1 Tick = $12.5

Ich danke Ihnen.

Wie sieht es mit Aktien aus?

Wenn die Aktie beispielsweise mit einem Spread von $0,10 Cent gehandelt wird, sollte der Spread dort ebenfalls auf 1 gesetzt werden, da die Tickbewegung meistens $010 Cent beträgt. AQX wird die mathematischen Anpassungen vornehmen?

Hallo,

er unterscheidet sich von Aktie zu Aktie. Wenn das durchschnittliche Aktienvolumen über 1 Mio. liegt, können Sie einen Spread von 0,01 - 0,03 erwarten.

Bei weniger liquiden Beständen kann er 0,1 oder mehr betragen.