Marge de défaut et slippage

Les instruments dans le Data Manage ont une valeur par défaut pour le spread et le slippage. A quoi cela sert-il ? Existe-t-il un moyen de faire en sorte que le constructeur et d'autres étapes utilisent ces valeurs par défaut au lieu de les définir manuellement dans les paramètres du constructeur ?

Bonjour,

vous pouvez les prédéfinir à l'aide du gestionnaire d'instruments. C'est la raison d'être de ces champs de paramétrage. Chaque fois que vous voudrez construire sur l'EURUSD par exemple, ces valeurs par défaut seront définies automatiquement. Cependant, pour toute construction, vous pouvez ajuster ces valeurs directement dans l'onglet Builder -> Data.

Ok, je vois ce qu'il fait maintenant mais ce n'est pas ce que j'attendais. Ce que j'attendais, c'était un moyen de configurer le constructeur (ou les tâches de retest) pour qu'il prenne par défaut les valeurs du gestionnaire de données et que, si les valeurs changent dans le gestionnaire de données, elles affectent la construction/les tâches à moins qu'une valeur spécifique ne soit définie.

Dans l'état actuel des choses, si j'utilise la fonction "Modifier les symboles" sur un projet Custom Project et que je passe à un autre instrument, ce processus reprendra-t-il automatiquement ces valeurs par défaut ?

Bonjour,

Oui, pour ES (E-mini S&P 500) vous pouvez mettre 1 pour le spread. 1 équivaut à 1 tick = $12.5

Nous vous remercions.

Qu'en est-il des actions ?

Par exemple, si l'action se négocie avec un écart de $0,10 cents, l'écart doit être fixé à 1 également puisque le mouvement du tick est la plupart du temps de $010 cents ? L'AQX effectuera les adaptations mathématiques ?

Bonjour,

Il diffère d'une action à l'autre. Si le volume moyen de l'action est supérieur à 1M, vous pouvez vous attendre à un écart d'environ 0,01 - 0,03.

Pour les actions moins liquides, il peut être de 0,1 ou plus.