Spread de inadimplência e slippage

Os instrumentos no Data Manage têm um conjunto padrão para spread e slippage. Para que isso é usado? Existe uma maneira de fazer com que o construtor e outras etapas usem esses valores padrão em vez de defini-los manualmente nas configurações do construtor?

Olá,

você pode tê-los predefinidos usando o Instrument Manager. Esse é o objetivo desses campos de configuração. Sempre que você quiser construir sobre o EURUSD, por exemplo, você terá esses valores padrão definidos automaticamente. No entanto, para qualquer construção, você pode ajustar esses valores diretamente na guia Builder -> Data

Ok, estou vendo o que ele está fazendo agora, mas não era isso que eu esperava. O que eu esperava era uma maneira de definir o construtor (ou tarefas de reteste) como padrão para os valores no Data Manager e, se os valores fossem alterados no Data Manager, eles afetariam a construção/tarefas, a menos que um valor específico fosse definido.

Da forma como está agora, se eu usar o recurso "Modify symbols" (Modificar símbolos) em um projeto personalizado e mudar para um instrumento diferente, esse processo trará automaticamente esses valores padrão?

Olá,

Sim, para o ES (E-mini S&P 500), você pode definir 1 para o spread. 1 é igual a 1 tick = $12.5

Obrigado.

E quanto às ações?

Por exemplo, se a ação for negociada com spread de $0,10 centavos, o spread deverá ser definido como 1 também, já que o movimento do tick é, na maioria das vezes, de $010 centavos? O AQX fará as acomodações matemáticas?

Olá,

ele difere de ação para ação. Se o volume médio das ações estiver acima de 1 milhão, você pode esperar um spread de 0,01 a 0,03

Para ações menos líquidas, pode ser de 0,1 ou mais