READ-ONLY

Das Forum ist jetzt ein schreibgeschütztes Archiv.

Für Fehlerberichte und Fragen zur Plattform → [email protected]

Unsere Community lebt auf Discord und YouTube - komm zu uns!

Wie exportiere ich meine Daten, um verschiedene Marktöffnungszeiten mit demselben Zeitstempel zu finden?

3 Antworten

Roman Mueller

Abonnent, bbp_participant, 19 Antworten.

Profil besuchen

vor 1 Jahr #290723

Hallo,

Gibt es ein Zeitformat, in das ich meine historischen Daten für einen Backtest konvertieren kann, das sicherstellt, dass die wichtigsten Markteröffnungen für den Devisenmarkt (Sydney, Tokio, New York, London) während meines Backtests über das ganze Jahr hinweg zum selben Zeitstempel gefunden werden, ohne dass ich meine historischen Daten vorher in separate Teile für Winter- und Sommerzeit und in verschiedene DST-Regionen (USA/NY) aufteilen muss?

Also z.B. nach dem Export

NY open wird immer um: 12:00

Die Öffnungszeiten in London sind immer um: 07:00

Die Öffnungszeiten von Sydney sind immer um: 21:00

Tokio wird immer um 24:00 Uhr zu finden sein.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Roman

0

tomas262

Administrator, sq-ultimate, 2 Antworten.

Profil besuchen

vor 1 Jahr #290725

Hallo,

Die meisten Broker sind UTC +2/+3, aber sie stellen die Sommerzeit nach US um. Verwenden Sie also EST+7 Zone in SQX

1

Roman Mueller

Abonnent, bbp_participant, 19 Antworten.

Profil besuchen

vor 1 Jahr #290741

Danke Thomas.

Das habe ich versucht, aber wenn ich meine historischen Daten in der EST+7-Zone mit US-Sommerzeit exportiere und ein Diagramm mit diesen Daten öffne, sind die New Yorker Markteröffnung und ich glaube auch Tokio (da keine Sommerzeit) das ganze Jahr über zum gleichen Zeitpunkt, aber die Londoner Eröffnung würde immer noch zweimal im Jahr für etwa 2 Wochen um eine Stunde falsch sein, weil die Uhren in Europa auf andere Daten umgestellt werden als in den USA. Ich bin mir nicht sicher, wie es in Sydney (Australien) aussieht, da ich glaube, dass die Zeitumstellung dort auch anders ist als in den USA und Europa.

Wie ich schon sagte, ist mein Ziel, historische Daten in einem Format zu erhalten, in dem, wenn mein EA die Eröffnungen für New York, London, Tokio und Sydney als Eingaben hat, sie immer zum exakt gleichen Zeitstempel für diesen Backtest/dieses Diagramm während des gesamten Jahres gefunden werden können.

Mit freundlichen Grüßen,

Roman

0

Roman Mueller

Abonnent, bbp_participant, 19 Antworten.

Profil besuchen

vor 1 Jahr #290742

Was passiert, wenn ich die Daten für meinen Backtest in UTC+0 (ohne Sommerzeit) exportiere? Würden dann die Markteröffnungen für diese historischen Daten das ganze Jahr über zum gleichen Zeitpunkt erfolgen, auch wenn in einem dieser Länder zu diesen Zeiten die Sommerzeit in Kraft war? Das glaube ich nicht, und Sie? Das wäre wahrscheinlich immer noch falsch.

Sydney geöffnet: 9:00 Uhr UTC
Tokio geöffnet: 12:00 Uhr UTC
London geöffnet: 07:00 Uhr UTC
New York geöffnet 13:00 Uhr UTC

0

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)