Como faço para exportar meus dados para encontrar diferentes horários de abertura do mercado no mesmo registro de data e hora?
3 respostas
Roman Mueller
1 ano atrás #290723
Olá,
Existe algum formato de horário em que eu possa converter meus dados históricos para um backtest que garanta que as aberturas de mercado mais importantes para o mercado Forex (Sydney, Tóquio, Nova York, Londres) sejam encontradas no mesmo horário ao longo do ano durante meu backtest, sem precisar dividir previamente meus dados históricos em partes separadas para o inverno e o horário de verão e em diferentes regiões de horário de verão (EUA/NY)?
Assim, por exemplo, após a exportação
A abertura de NY sempre será encontrada em: 12:00
A abertura de Londres sempre será encontrada às: 07:00
A abertura de Sydney sempre será encontrada às: 21:00
Tóquio sempre será encontrada às 24:00
cordiais cumprimentos,
Romano
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tomas262
1 ano atrás #290725
Olá,
A maioria das corretoras usa UTC +2/+3, mas elas mudam o horário de verão de acordo com os EUA. Portanto, use o fuso EST+7 na SQX
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Roman Mueller
1 ano atrás #290741
Obrigado Thomas.
Foi o que tentei, mas se eu exportar meus dados históricos no fuso EST+7 com o horário de verão dos EUA e abrir um gráfico com esses dados, a abertura do mercado de Nova York e, acredito, a de Tóquio também (já que não há horário de verão) estarão no mesmo horário durante todo o ano, mas a abertura de Londres ainda estará errada em uma hora duas vezes por ano, por cerca de duas semanas, porque os relógios na Europa mudam para datas diferentes das dos EUA. Não tenho certeza quanto a Sydney (Austrália), pois acho que eles também têm datas de mudança de horário diferentes das dos EUA e da Europa.
Como eu disse, meu objetivo é obter dados históricos em um formato em que, se o meu EA tiver as aberturas de Nova York, Londres, Tóquio e Sydney como entradas, elas sempre poderão ser encontradas exatamente no mesmo horário para esse backtest/gráfico durante todo o ano.
Com os melhores cumprimentos,
Romano
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Roman Mueller
1 ano atrás #290742
E se eu exportar os dados para meu backtest em UTC+0 (sem horário de verão)? As aberturas de mercado seriam então encontradas no mesmo registro de data e hora para essas datas históricas durante todo o ano, mesmo que o horário de verão estivesse em vigor em um desses países nesses momentos? Eu acho que não, e você? Isso provavelmente ainda estaria errado.
Abertura em Sydney: 9:00 pm UTC
Abertura em Tóquio: 12:00 am UTC
Abertura em Londres: 07:00 am UTC
Nova York abre às 13:00 UTC
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