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Schlupf

2 Antworten

vor 2 Jahren #283804

Ich entwickle Strategien für Mini- und Mikro-Future-Indexmärkte, ES/MES, NQ/MNQ und führe Tests für Slippage durch. Was sind gute Werte zu testen mit und was die Werte darstellen, da sie nicht verwenden Pips.

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vor 2 Jahren #283816

Pips für Nicht-Forex-Vermögenswerte werden in den Einheiten gemessen, die in der Registerkarte Datenmanager/Instrument konfiguriert sind (siehe Anhang).

Sie müssen diesen Wert entsprechend den Einstellungen Ihres Borkers für den spezifischen Vermögenswert, mit dem Sie handeln möchten, festlegen.

Für Werte, die Sie bei der Durchführung von Rubustheitstests einstellen müssen, kann dies nützlich sein:

https://strategyquant.com/forum/topic/spreads-and-slippage-for-different-cfds-and-testing-for-robustness/

Wenn Sie noch präziser sein wollen, können Sie Tick-Daten anstelle von M1-Daten verwenden, um Spread und Slippage abzuschätzen (Sie können keine Tick-Daten von Dukascopy mit dem SQX Datamanager herunterladen, aber Sie können die Tick-Daten Ihres Brokers z.B. mit einem MT5-Demokonto herunterladen).

Ich hoffe, das hilft

Anhänge:

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vor 9 Monaten #292112

Danke, Massimo Scapini!! Ich habe versucht, das herauszufinden (bin noch neu dabei), und Ihr Beitrag hat alle meine Fragen beantwortet. Und der Bonus-Link ist sehr willkommen, tolles Zeug!

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Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

StrategyQuant ist eine Software zur Analyse und Strategieentwicklung. Wir sind weder ein Broker noch ein Anlageberater – wir führen keine Handelsgeschäfte durch, verwahren keine Kundengelder und bieten keine Anlageberatung an.

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
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