Slippage

Estou criando estratégias para os mercados de índices futuros mini e micro, ES/MES, NQ/MNQ e executando testes de derrapagem. Quais são os bons valores para testar novamente e o que os valores representam, já que eles não usam pips.

Os pips para ativos não-Forex são medidos nas unidades configuradas na guia Gerenciador de dados/Instrumento (consulte o anexo).

Você deve definir esse valor de acordo com as configurações do Borkers para o ativo específico que deseja negociar.

Para saber os valores a serem definidos quando você executa testes de robustez, isso pode ser útil:

https://strategyquant.com/forum/topic/spreads-and-slippage-for-different-cfds-and-testing-for-robustness/

Se quiser ser ainda mais preciso, você pode usar dados de tick em vez de dados M1 para estimar o spread e a derrapagem (não é possível baixar dados de tick da Dukascopy usando o SQX Datamanager, mas você pode baixar os dados de tick da sua corretora usando uma conta MT5 Demo, por exemplo!)

Espero que isso ajude

Obrigado, Massimo Scapini!! Eu estava tentando entender isso (ainda sou novo nisso) e sua postagem respondeu todas as minhas perguntas. E o link bônus é muito bem-vindo, ótimo material!