Glissement

Je suis en train de construire des stratégies pour les mini et micro futures index markets, ES/MES, NQ/MNQ et de faire des tests de slippage. Quelles sont les bonnes valeurs pour refaire les tests et que représentent ces valeurs puisqu'elles n'utilisent pas de pips.

Les pips pour les actifs non-Forex sont mesurés dans les unités configurées dans l'onglet Gestionnaire de données/Instrument (voir pièce jointe).

Vous devez définir cette valeur en fonction des paramètres de votre Borkers pour l'actif spécifique que vous souhaitez négocier.

Pour les valeurs à définir lors de l'exécution des tests de robustesse, vous trouverez peut-être ceci utile :

https://strategyquant.com/forum/topic/spreads-and-slippage-for-different-cfds-and-testing-for-robustness/

Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez utiliser les données tick au lieu des données M1 pour estimer le spread et le slippage (vous ne pouvez pas télécharger les données tick de Dukascopy en utilisant le SQX Datamanager mais vous pouvez télécharger les données tick de votre courtier en utilisant un compte MT5 Demo par exemple !)

J'espère que cela vous aidera

Merci, Massimo Scapini ! J'essayais de comprendre cela (je suis encore novice) et votre message a répondu à toutes mes questions. Et le lien bonus est très apprécié, super !