Scivolamento

Sto costruendo strategie per mercati indicizzati mini e micro future, ES/MES, NQ/MNQ e sto eseguendo test per lo slippage. Quali sono i valori corretti con cui effettuare i test e cosa rappresentano i valori, dato che non utilizzano i pip.

I pip per gli asset non-Forex sono misurati nelle unità configurate nella scheda Gestione dati/strumento (vedi allegato).

Questo valore deve essere impostato in base alle impostazioni di Borkers per l'asset specifico che si desidera negoziare.

Per i valori da impostare quando si eseguono i test di rubustezza, può essere utile questo:

https://strategyquant.com/forum/topic/spreads-and-slippage-for-different-cfds-and-testing-for-robustness/

Se si vuole essere ancora più precisi, è possibile utilizzare i dati tick invece dei dati M1 per stimare lo spread e lo slippage (non è possibile scaricare i dati tick da Dukascopy utilizzando SQX Datamanager, ma è possibile scaricare i dati tick del proprio broker utilizzando un conto demo MT5, ad esempio).

Spero che sia d'aiuto

Grazie, Massimo Scapini!! Stavo cercando di capirlo (sono ancora alle prime armi) e il tuo post ha risposto a tutte le mie domande. E il link bonus è molto apprezzato, ottimo lavoro!