Scripter wie ein KING benutzen

Hallo,

in QA gibt es einen Scripter, der in der Lage sein sollte, "Möchten Sie eine Monte Carlo Simulation durchführen? Sie können dies mit dem Scripter tun, alle Parameter definieren und das Ergebnis in der Datenbank speichern oder die Schlüsselwerte im Ausgabefeld anzeigen lassen."

Okay, meine Frage:

ist es möglich, etwas wie dieses zu tun. Ich öffne 50 Strategien und lade sie in die Datenbank. Dann in scripter ich looop durch sie und im Falle von jeder Strategie, die ich zum Beispiel neue MM-Methode, oder verschiedene IS/OS-Periode und dann speichere ich threm irgendwo? (und danach lade ich sie manuell wieder in die Datenbank)

Danke,

CLNX

Eine andere Sache wäre, in der Lage zu sein, Portfolios zu erstellen, die so wenig Stagnation und Drawdown wie möglich haben, indem man sie richtig nach ihrer Korrelation dimensioniert, da QA in der Tat sehr schlecht in der Analyse der Korrelation ist. Ich habe dies versucht, indem ich einfach einzelne Strategien bei 0,01 -0,1 neu getestet und gespeichert habe und sie alle in den Portfolio Analyzer geladen habe. Das Ergebnis war sehr gut, aber es wäre unmöglich, sagen wir 2000 Strategien 10 Mal neu zu testen, sie zu speichern und später 20000 Strategien zu laden, da dies für QA viel zu viel wäre. Indem man diese Größenbestimmung automatisch während der Erstellung eines Portfolios vornimmt, könnte man sogar die meisten Verlustmonate in der Vergangenheit entfernen. Der Test, den ich durchgeführt habe, zeigte wirklich gute Ergebnisse.