Usando o Scripter como um KING

Hi,

No QA, há um Scripter que deve ser capaz de " Você quer fazer uma simulação de Monte Carlo? Você pode fazer isso usando o Scripter, definindo todos os parâmetros e armazenando o resultado no banco de dados ou exibindo os valores-chave no campo de saída."

Ok, minha pergunta:

É possível fazer algo assim. Eu abro 50 estratégias e as carrego no banco de dados. Em seguida, no scripter, percorro todas elas e, no caso de cada estratégia, defino, por exemplo, um novo método MM ou um período IS/OS diferente e, em seguida, salvo-as em algum lugar? ( e depois disso eu as carrego manualmente no banco de dados novamente )

Obrigado,

CLNX

Outra coisa seria poder criar portfólios com a menor estagnação e redução possível, dimensionando-os corretamente de acordo com sua correlação, já que, na verdade, o controle de qualidade é muito ruim na análise da correlação. Tentei fazer isso simplesmente testando novamente e salvando estratégias individuais em 0,01 -0,1 e carregando todas elas no Analisador de portfólio, e o resultado foi muito bom, mas seria impossível testar novamente, digamos, 2.000 estratégias 10 vezes, salvá-las e depois carregar agora 2.000 estratégias, já que isso seria um número muito grande para o controle de qualidade lidar. Ao fazer esse dimensionamento automaticamente durante a criação de um portfólio, talvez seja possível até mesmo remover a maioria dos meses de perda histórica. O teste que fiz mostrou resultados muito bons.