Utiliser Scripter comme un ROI

Bonjour,

Dans l'AQ, il y a un Scripteur qui devrait être capable de " Voulez-vous faire une simulation de Monte Carlo ? Vous pouvez le faire en utilisant Scripter, en définissant tous les paramètres et en stockant le résultat dans la banque de données ou en affichant les valeurs clés dans le champ de sortie".

Ok ma question :

Il est possible de faire quelque chose comme ceci . J'ouvre 50 stratégies et je les charge dans la banque de données. Ensuite, dans le scripteur, je les parcours et pour chaque stratégie, je définis par exemple une nouvelle méthode MM, ou une période IS/OS différente, puis je les enregistre quelque part ? (Je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais je suis un expert en la matière.)

Remerciements ,

CLNX

Une autre chose serait de pouvoir construire des portefeuilles qui ont une stagnation et un drawdown aussi faibles que possible en les dimensionnant correctement en fonction de leur corrélation, étant donné que l'AQ est très mauvaise dans l'analyse de la corrélation. J'ai essayé en retestant et en sauvegardant des stratégies individuelles à 0.01 -0.1 et en les chargeant toutes dans l'analyseur de portefeuille. Le résultat était très bon mais il serait impossible de retester disons 2000 stratégies 10 fois, de les sauvegarder et de les charger plus tard avec 20000 stratégies, car ce serait beaucoup trop pour que QA puisse les gérer. En effectuant ce dimensionnement automatiquement lors de la construction d'un portefeuille, vous pourriez même être en mesure d'éliminer la plupart des mois perdants historiquement de toute façon. Le test que j'ai effectué a donné de très bons résultats.