Entrevista con Petr Kouba, operador de algo

Hola, ¿podría hablarnos un poco de usted?

Bueno ya soy mayor, después de licenciarme en matemáticas y física llevo 24 años trabajando en el sector seguros, la mayor parte del tiempo en puestos de mandos intermedios, bueno y ahora soy trader de algo a tiempo completo.

Ya tengo muchos años de experiencia invirtiendo en acciones, opciones, warrants y certificados.

¿Cómo empezó a operar con algo?

Empecé con EAs sólo después de la compra de StrategyQuant. Hasta entonces sólo tenía ideas muy vagas acerca de cómo funciona, especialmente en los índices de EE.UU.. He estado ignorando FOREX hasta ahora, pero desde SQ se centró principalmente en FOREX en ese momento, empecé con EA en EURUSD, USDJPY, EURJPY y oro.

¿Cuánto tardó en tener éxito y cuál fue el punto de inflexión?

Lo que me ha ayudado mucho es que me hice miembro de un pequeño grupo de entusiastas de la SQ que trabajaban duro en ello todos los días.
La cantidad de trabajo y avances que conseguimos en seis meses me llevaría a mí solo unos tres años.

Esta es también mi gran recomendación para operar con algo: no te aísles y comparte tus conocimientos, opiniones y descubrimientos con otros amigos.

Obviamente, tuvimos que pagar algunas "matrículas" antes de poder aprender y adaptarnos a las diferencias entre los corredores, a las diferencias entre las cuentas demo y las reales, a los deslizamientos y a los gaps.

El punto de inflexión para mí personalmente fue cuando pude operar DAX con EA (usando CFDs).
Además, fue justo en la época en la que DAX se comportaba de una manera muy "estándar" y EA funcionaba perfectamente en él.

¿Qué es lo que más le gusta de operar con algo?

Los sistemas automáticos vigilan constantemente varios mercados al mismo tiempo, no podría hacerlo manualmente.
Operan de forma autónoma, según reglas predefinidas. Obligan más o menos a respetar la gestión monetaria.
La posibilidad de hacer backtesting de cualquier estrategia es perfecta. Es muy importante no engañarse con los resultados del backtest.

Si haces backtest incluso con datos de tick, pero con condiciones ideales, los resultados de dicho backtest siempre serán mejores que la realidad.
Asegúrese de establecer en SQX un spread ligeramente superior al que tiene por defecto y añada el deslizamiento.
Trate de comparar cada operación en backtest y en la cuenta real durante algún tiempo y trate de obtener resultados de backtest (en datos actualizados) a los resultados de la negociación real lo más cerca posible.
Estoy usando MT 4 con TDS addon, que permite utilizar muchas variaciones adicionales de configuración de prueba. Así que pruebo cada estrategia también en la plataforma MT4.

Fig. - ejemplo de una estrategia demasiado sensible a los datos - vemos una simulación sobre 5 datos diferentes del mismo instrumento. El posible intervalo de beneficios oscila entre $ 1202 y $ 2280 sólo para este corto período (alrededor de un año y 1/4). Una de las pruebas de robustez - la estrategia falló.

Fig. - ejemplo de una estrategia que superó la prueba - intervalo de fin de período entre 2684 USD y 2858 USD.

Por otro lado, pago por varios VPS, necesito HW potente para generar estrategias. Pero no lo cambiaría por trading discrecional.

¿Puede contarnos más sobre el flujo de trabajo que utiliza para crear y seleccionar las mejores estrategias?

Antes era bastante complicado en SQ3 porque las pruebas de robustez tenían que hacerse manual o semiautomáticamente.

Hoy en día, en SQX con Proyectos Personalizados, todo es sencillo, y "sólo" hay que idear y crear el flujo de trabajo (que es probablemente la parte más difícil) y luego dejar que SQX trabaje durante unos días.

Personalmente, utilizo poco flujo de trabajo específico - no utilizo WFM (en mi opinión sólo sirve para revelar la pre-optimización, que puedo reconocer de una manera más fácil) y no hago ni siquiera un método SPP más reciente.

Para la selección final de estrategias, doy mucha importancia a algunas métricas sencillas como el valor SQN, R Expectancy, Sharpe Ratio, número anual estable de operaciones. Prefiero una simetría Long / Short equilibrada, el máximo beneficio medio por operación, R / DD anualizada, etc.

Utilizo como máximo dos filtros de entrada, pero prefiero sólo uno y luego busco un segundo completamente distinto.

Si el tiempo lo permite, estoy tratando de entender la lógica básica de la estrategia, ver los resultados de las operaciones en el modo visual. No me gusta al comercio algo que no entiendo.

Por ejemplo, cuando pruebo la generación de estrategias que utilizan el mismo nivel de precio de entrada y generan sólo condiciones de entrada, entonces la estrategia con mejor equidad y métricas tiene este filtro de entrada:

LongEntrySignal = (LinReg (Gráfico Principal, 453) [3] está subiendo durante 2 barras hace 8 barras);
ShortEntrySignal = (LinReg (Gráfico Principal, 453) [3] está cayendo durante 2 barras hace 8 barras);

No me pensaría en absoluto aceptar esta estrategia (explicación - estas condiciones de entrada no tienen sentido lógico, parecen aleatorias y probablemente son curvas ajustadas a los datos).

En los resultados generados suele haber grupos de estrategias similares, que operan prácticamente al mismo nivel de entrada y sólo difieren en los filtros y ajustes de SL, PT, TS, etc.
Intento seleccionar un representante del grupo para realizar más pruebas. Si sólo hay 1 -2 estrategias similares en los resultados finales, suelo desecharlas de inmediato.

¿Cuál es su filosofía a la hora de crear una cartera óptima?

No soy partidario de trabajar con cualquier optimizador de carteras y elegir 10 estrategias de 50 para que se complementen.
Intento resolver correlaciones entre instrumentos y luego principalmente correlaciones entre estrategias. Quiere mezclar tantos enfoques diferentes (swing, breakout, reverse, trend following, BIAS) en un mayor número de instrumentos - comercio FOREX, CFDs sobre índices, CFDs sobre materias primas.
Siempre habrá momentos en los que (por ejemplo) sus estrategias EURUSD no irán bien durante medio año, pero la mayoría de los beneficios se generarán en GBPJPY.
Las rupturas no funcionan cuando los mercados están estancados.

Recomiendo seguir estos periodos de éxito en instrumentos individuales y ajustar la MM en consecuencia - lo que significa que pongo más dinero en instrumentos que rinden mejor en un momento dado.

La mayoría de los inversores tienden a tomar la decisión equivocada de desplegar la estrategia o toda la cartera en el momento de máximos resultados. Pero los resultados máximos suelen ir seguidos de descensos, nada puede crecer solo hacia arriba.
En mi opinión, es mejor empezar a operar en vivo cuando hay una señal de recuperación de alguna caída anterior.

¿Utiliza parámetros optimizados para sus estrategias o qué parámetros de estrategia utiliza?

Básicamente no utilizo la optimización. A la hora de elegir estrategias, prefiero las de generaciones inferiores.
Cuando optimizas estrategias individuales, normalmente aumentas artificialmente tu R / DD bajando artificialmente tu DD. Entonces, al combinar estas estrategias optimizadas en cartera, incluso Drawdown simulado por Monte Carlo no le ayudará.

Todas las carteras sufren a veces de agotamiento. Cuál es su enfoque para superarlo y mantener la confianza en sus robots?

Por supuesto, vigile el Drawdown de cada estrategia y sustituya las que no tengan éxito (las que superen el Drawdown máximo histórico) por una de sangre fresca.

¿Hay alguna fuente de conocimientos que le gustaría recomendar a otros comerciantes?

Visito por ejemplo esto para inspirarme: https://oxfordstrat.com/trading-strategies/

También sigo de cerca el desarrollo de estrategias SQX en el grupo en torno al trader con nick Hankeys.

A veces busco una idea aquí: https://www.prorealcode.com/library/?category=prorealtime-trading-strategies

¿Tiene algún consejo sobre lo que hay que evitar o saber acerca de la negociación con algo?

Cierro la mayoría de las estrategias el viernes por la tarde, también las pendientes, porque no quiero arriesgarme a ningún hueco durante el fin de semana.
Estoy evitando el anuncio del viernes de las NFP (el primer viernes del mes), que suele provocar movimientos en ambos lados y ya no hay margen para utilizar el movimiento posterior para obtener beneficios.
Los mercados se comportan ahora de forma similar al anunciar el tipo de interés del BCE y la conferencia posterior.

En una entrevista aquí mostrabas una cuenta real, ¿qué aspecto tiene ahora?

Este año no es sencillo: el EURUSD lleva mucho tiempo comportándose de forma anómala y los índices están bajo el fuego de las fakenews, los tuits de Trump, el acuerdo entre EEUU y China y el Brexit.
Las ganancias se generan ahora principalmente por los pares basados en el JPY. Supongo que pronto veremos movimientos más interesantes en el mercado.
También quiero ver en SQX las nuevas posibilidades de desarrollar estrategias de futuros intradía en TradeStation.

Fondos propios reales

¿Qué recomendaría a los principiantes?

No trabajes solo. Trabaja en ti mismo y encuentra fuentes de información relevantes en la red.
No pierda el tiempo con scalping y M1 o M5 marco de tiempo (un montón de ruido de datos).
No sobre negocie - es mejor tener menos operaciones, pero con mejor "calidad" y mayor beneficio medio.
Tenga unas expectativas razonables: el comercio no es un plan para hacerse rico rápidamente.
No se esfuerce por conseguir la forma más perfecta de la equidad - la equidad perfecta es un signo de ajuste de curvas.
Maximizar la diversificación, aunque las opciones son parcialmente limitadas.
No existe el Santo Grial, sólo existe la profundidad de su comprensión de los mercados y su evolución. El trading cuántico es sólo un juego de probabilidades.