Análisis multimercado en SQX

Uno de los objetivos más importantes en el análisis de las estrategias generadas en StrategyQuantX es eliminar el riesgo de sobreajuste. StrategyQuant proporciona una amplia gama de herramientas para filtrar y analizar estrategias.

Un método para determinar si una estrategia está sobreajustada sólo para ciertos datos históricos es saber qué funciona en múltiples mercados.

En StrategyQuant X, usted puede hacer esto mediante la creación de múltiples mercados en la sección Mercados Adicionales. El rendimiento en múltiples mercados puede entonces determinarse mirando el rendimiento de toda la cartera. (valores del banco de datos con la configuración de la cartera). Para algunos indicadores, obtenemos el valor acumulado, para otros el valor medio.

Sin embargo, este enfoque presenta algunos puntos débiles que hemos intentado subsanar añadiendo nuevos fragmentos. Se trata de los valores medianos de indicadores seleccionados en cada uno de los mercados adicionales. ¿Por qué he utilizado valores medianos y no valores medios?

A continuación se ofrece una breve comparación de ambos enfoques.

Fuente: https://www.diffen.com/difference/Mean_vs_Median

Imaginemos una situación en la que probamos la estrategia en 20 mercados adicionales. Tendremos una situación en la que la estrategia funciona mal en 18 mercados y muy bien en 2 mercados. La media aritmética será mucho más optimista que la mediana. La media aritmética no es adecuada en este caso porque tiende a dar datos más positivos que la realidad.

Un ejemplo similar de la condición i es cuando se tienen menos resultados relativamente buenos y más resultados negativos.

¿Cómo se instalan estos fragmentos? https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

¿Cómo se añade un fragmento a una vista del banco de datos?

En primer lugar, se crea una nueva vista del banco de datos o se modifica una existente.

A continuación, utilice añadir columnas para seleccionar el AddmarkestNetProfitMedian ...

Aquí es importante establecer el cálculo de la cartera para cada fragmento, de modo que obtengamos los resultados correctos.

Puede descargar fragmentos aquí.