Analisi multimercato in SQX

Uno degli obiettivi più importanti nell'analisi delle strategie generate in StrategyQuantX è quello di eliminare il rischio di overfitting. StrategyQuant offre un'ampia gamma di strumenti per filtrare e analizzare le strategie.

Un approccio per determinare se una strategia è in overfitting solo per determinati dati storici è quello di sapere cosa funziona in più mercati.

In StrategyQuant X è possibile farlo impostando più mercati nella sezione Mercati aggiuntivi. La performance in più mercati può essere determinata osservando la performance dell'intero portafoglio. (valori della banca dati con impostazione del portafoglio). Per alcuni indicatori si ottiene il valore cumulativo, per altri il valore medio.

Tuttavia, questo approccio presenta alcuni punti deboli che abbiamo cercato di risolvere aggiungendo nuovi snippet. Si tratta dei valori mediani di alcuni indicatori selezionati in ciascuno dei mercati aggiuntivi. Perché ho usato i valori mediani e non quelli medi?

Di seguito un breve confronto tra i due approcci.

Fonte: https://www.diffen.com/difference/Mean_vs_Median

Immaginiamo una situazione in cui testiamo la strategia su altri 20 mercati. Avremo una situazione in cui la strategia si comporta male in 18 mercati e molto bene in 2 mercati. La media aritmetica sarà molto più ottimista della mediana. La media aritmetica non è appropriata in questo caso perché tende a fornire dati più positivi della realtà.

Un esempio simile della condizione i si ha quando si hanno meno risultati relativamente buoni e più risultati negativi.

Come si installano questi snippet: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Come si aggiunge uno snippet a una vista della banca dati?

Innanzitutto, si crea una nuova vista della banca dati o si modifica quella esistente.

Quindi utilizzare Aggiungi colonne per selezionare AddmarkestNetProfitMedian ...

È importante impostare il calcolo del portafoglio per ogni snippet, in modo da ottenere i risultati corretti.

È possibile scaricare gli snippet qui.