Análise multimercado em SQX

Um dos objetivos mais importantes na análise das estratégias geradas no StrategyQuantX é eliminar o risco de sobreajuste. StrategyQuant fornece uma ampla gama de ferramentas para a filtragem e análise de estratégias.

Uma abordagem para determinar se uma estratégia está se ajustando apenas a certos dados históricos é saber o que funciona em múltiplos mercados.

Em StrategyQuant X, você pode fazer isso criando vários mercados na seção Mercados Adicionais. O desempenho em múltiplos mercados pode então ser determinado observando o desempenho de todo o portfólio. (valores de banco de dados com configuração de portfólio). Para alguns indicadores, obtemos o valor cumulativo, para outros o valor médio.

No entanto, esta abordagem tem algumas fraquezas que tentamos resolver adicionando novos trechos. Estes são os valores medianos dos indicadores selecionados em cada um dos mercados adicionais. Por que eu usei valores medianos e não valores médios?

Abaixo está uma breve comparação das duas abordagens.

Fonte: https://www.diffen.com/difference/Mean_vs_Median

Imaginemos uma situação em que testamos a estratégia em mais 20 mercados. Teremos uma situação em que a estratégia terá um mau desempenho em 18 mercados e muito bem em 2 mercados. A média aritmética será muito mais otimista do que a mediana. A média aritmética não é apropriada neste caso porque tende a dar dados mais positivos do que a realidade.

Um exemplo semelhante da condição i é quando você tem menos resultados relativamente bons e mais resultados negativos.

Como você instala estes trechos: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Como adicionar um trecho a uma visualização de banco de dados?

Primeiro, você cria uma nova visualização do banco de dados ou modifica um banco já existente.

Em seguida, use colunas de adição para selecionar a AddmarkestNetProfitMedian ...

Aqui é importante definir o cálculo do portfólio para cada trecho, para que obtenhamos os resultados corretos.

Você pode fazer o download de trechos aqui.